Statistiche e Big Data regression

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GLMNET o LARS per il calcolo delle soluzioni LASSO?

Vorrei ottenere i coefficienti per il problema LASSO ||Y−Xβ||+λ||β||1.||Y−Xβ||+λ||β||1.||Y-X\beta||+\lambda ||\beta||_1. Il problema è che le funzioni glmnet e lars danno risposte diverse. Per la funzione glmnet chiedo i coefficienti di λ/||Y||λ/||Y||\lambda/||Y||invece di solo λλ\lambda , ma ho ancora risposte diverse. È previsto? Qual è la relazione tra lars e glmnet …

13 r machine-learning regression lasso regularization

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LARS vs discesa delle coordinate per il lazo

Quali sono i pro e i contro dell'utilizzo di LARS [1] rispetto all'utilizzo della discesa delle coordinate per l'adattamento della regressione lineare regolarizzata L1? Sono principalmente interessato agli aspetti prestazionali (i miei problemi tendono ad avere Ntra le centinaia di migliaia e p<20). Tuttavia, anche altre intuizioni sarebbero apprezzate. modifica: …

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Aggiunta di coefficienti per ottenere effetti di interazione: cosa fare con gli ES?

Ho una regressione multivariata, che include interazioni. Ad esempio, per ottenere la stima dell'effetto del trattamento per il quintile più povero, devo aggiungere i coefficienti dal regressore del trattamento al coefficiente dalla variabile di interazione (che interagisce con il trattamento e il quintile 1). Quando si aggiungono due coefficienti da …

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C'è qualche problema teorico con la media dei coefficienti di regressione per costruire un modello?

Voglio costruire un modello di regressione che è una media di più modelli OLS, ciascuno basato su un sottoinsieme dei dati completi. L'idea alla base di questo è basata su questo documento . Creo k pieghe e costruisco k modelli OLS, ognuno sui dati senza una delle pieghe. Quindi faccio …

13 regression least-squares ensemble

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La 2SLS Just-Identified è mediana non distorta?

In Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion (Angrist and Pischke, 2009: pagina 209) Ho letto quanto segue: (...) In effetti, 2SLS appena identificato (diciamo, il semplice stimatore Wald) è approssimativamente imparziale . Questo è difficile da mostrare formalmente perché la 2SLS appena identificata non ha momenti (cioè, la distribuzione del …

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Ci sono circostanze in cui si dovrebbe usare la regressione graduale?

La regressione graduale era stata abusata in molti articoli biomedici in passato, ma questo sembra migliorare con una migliore educazione dei suoi numerosi problemi. Molti revisori più anziani tuttavia lo richiedono ancora. Quali sono le circostanze in cui la regressione graduale ha un ruolo e dovrebbe essere utilizzata, se presente?

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AIC della regressione della cresta: gradi di libertà vs. numero di parametri

Voglio calcolare l'AICc di un modello di regressione della cresta. Il problema è il numero di parametri. Per la regressione lineare, la maggior parte delle persone suggerisce che il numero di parametri è uguale al numero di coefficienti stimati più sigma (la varianza dell'errore). Quando si tratta di regressione della …

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Pacchetto GBM vs. Caret tramite GBM

Ho usato il tuning del modello caret, ma poi rieseguendo il modello usando il gbmpacchetto. Comprendo che il caretpacchetto utilizza gbme l'output dovrebbe essere lo stesso. Tuttavia, solo un rapido test eseguito utilizzando data(iris)mostra una discrepanza nel modello di circa il 5% utilizzando RMSE e R ^ 2 come metrica …

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Come definire una regione di rifiuto quando non c'è UMP?

Considera il modello di regressione lineare y=Xβ+uy=Xβ+u\mathbf{y}=\mathbf{X\beta}+\mathbf{u} , u∼N(0,σ2I)u∼N(0,σ2I)\mathbf{u}\sim N(\mathbf{0},\sigma^2\mathbf{I}) , E(u∣X)=0E(u∣X)=0E(\mathbf{u}\mid\mathbf{X})=\mathbf{0} . Sia vs .H0:σ20=σ2H0:σ02=σ2H_0: \sigma_0^2=\sigma^2H1:σ20≠σ2H1:σ02≠σ2H_1: \sigma_0^2\neq\sigma^2 Possiamo dedurre che , dove . E è la notazione tipica per la matrice annichilatrice, , dove è la variabile dipendente \ mathbf {y} è regredito su \ mathbf {X} .dim(X)=n×kMXMXy= y …

13 regression hypothesis-testing mathematical-statistics inference

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Regressione lineare semplice, valori p e AIC

Mi rendo conto che questo argomento è emerso diverse volte prima, ad esempio qui , ma non sono ancora sicuro del modo migliore per interpretare il mio output di regressione. Ho un set di dati molto semplice, composto da una colonna di valori x e una colonna di valori y …

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Perché usare il lazo di gruppo anziché il lazo?

Ho letto che il lazo di gruppo viene utilizzato per la selezione delle variabili e la scarsità in un gruppo di variabili. Voglio conoscere l'intuizione dietro questa affermazione. Perché il lazo di gruppo è preferito al lazo? Perché il percorso della soluzione lazo di gruppo non è lineare a tratti?

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Formula per intervallo di confidenza al 95% per

Ho cercato su google e cercato su stats.stackexchange ma non riesco a trovare la formula per calcolare un intervallo di confidenza al 95% per un valore per una regressione lineare. Qualcuno può fornirlo?R2R2R^2 Ancora meglio, diciamo che avevo eseguito la regressione lineare di seguito in R. Come avrei calcolato un …

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Catturare la stagionalità nella regressione multipla per i dati giornalieri

Ho un dato di vendita giornaliero per un prodotto che è altamente stagionale. Voglio catturare la stagionalità nel modello di regressione. Ho letto che se disponi di dati trimestrali o mensili, in quel caso puoi creare rispettivamente 3 e 11 variabili fittizie - ma posso gestire i dati giornalieri? Ho …

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Un modello di regressione la cui variabile di risposta è il giorno dell'anno in cui si verifica (di solito) un evento annuale

In questo caso particolare mi riferisco al giorno in cui un lago si congela. Questa data di "congelamento" si verifica solo una volta all'anno, ma a volte non si verifica affatto (se l'inverno è caldo). Quindi un anno il lago potrebbe congelare il giorno 20 (20 gennaio) e un altro …

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Limitate macchine Boltzmann per la regressione?

Sto seguendo la domanda che avevo posto in precedenza sugli RBM . Vedo molta letteratura che li descrive, ma nessuno che in realtà parla di regressione (nemmeno di classificazione con dati etichettati). Ho la sensazione che sia usato solo per dati senza etichetta. Ci sono risorse per gestire la regressione? …

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