Statistiche e Big Data regression

1

Modellare una tendenza spaziale mediante regressione con le coordinate come predittori

Ho intenzione di includere le coordinate come covariate nell'equazione di regressione al fine di adattarmi all'andamento spaziale che esiste nei dati. Successivamente, voglio testare i residui sull'autocorrelazione spaziale in variazioni casuali. Ho diverse domande: Dovrei eseguire una regressione lineare in cui solo le variabili indipendenti sono coordinate e e quindi …

9 regression multiple-regression spatial autocorrelation

2

Bootstrap parametrico, semiparametrico e non parametrico per modelli misti

I seguenti innesti sono presi da questo articolo . Sono un novizio di bootstrap e sto cercando di implementare il bootstrap bootstrap parametrico, semiparametrico e non parametrico per il modello misto lineare con R bootpacchetto. Codice R Ecco il mio Rcodice: library(SASmixed) library(lme4) library(boot) fm1Cult <- lmer(drywt ~ Inoc + …

9 r mixed-model bootstrap central-limit-theorem stable-distribution time-series hypothesis-testing markov-process r correlation categorical-data association-measure meta-analysis r anova confidence-interval lm r bayesian multilevel-analysis logit regression logistic least-squares eda regression notation distributions random-variable expected-value distributions markov-process hidden-markov-model r variance group-differences microarray r descriptive-statistics machine-learning references r regression r categorical-data random-forest data-transformation data-visualization interactive-visualization binomial beta-distribution time-series forecasting logistic arima beta-regression r time-series seasonality large-data unevenly-spaced-time-series correlation statistical-significance normalization population group-differences demography

3

Distorsione dipendente dalla risposta-distribuzione nella regressione casuale della foresta

Sto usando il pacchetto randomForest in R (R versione 2.13.1, randomForest versione 4.6-2) per la regressione e ho notato una distorsione significativa nei miei risultati: l'errore di previsione dipende dal valore della variabile di risposta. I valori alti sono sottostimati e quelli bassi sono sovrastimati. Inizialmente sospettavo che questa fosse …

9 r regression random-forest

1

Regressione multipla con variabile predittore mancante

Supponiamo che ci venga fornito un insieme di dati del modulo e . Ci viene assegnato il compito di prevedere base ai valori di . Stimiamo due regressioni in cui: ( y , x 1 , x 2 , ⋯ , x n - 1 ) y x y( y, …

9 regression multiple-regression missing-data multicollinearity multiple-imputation

2

Usare un modello di regressione per fare previsioni: quando fermarsi?

Ho calcolato un semplice modello di regressione lineare dalle mie misure dell'esperimento per fare previsioni. Ho letto che non dovresti calcolare le previsioni per i punti che si discostano troppo dai dati disponibili. Tuttavia, non sono riuscito a trovare alcuna guida per aiutarmi a sapere fino a che punto posso …

9 regression prediction

3

auto.arima avverte NaNs prodotto su errore std

I miei dati sono una serie temporale di popolazione occupata, L e periodo di tempo, anno. n.auto=auto.arima(log(L),xreg=year) summary(n.auto) Series: log(L) ARIMA(2,0,2) with non-zero mean Coefficients: ar1 ar2 ma1 ma2 intercept year 1.9122 -0.9567 -0.3082 0.0254 -3.5904 0.0074 s.e. NaN NaN NaN NaN 1.6058 0.0008 sigma^2 estimated as 1.503e-06: log likelihood=107.55 …

9 r regression arima

1

Come comprendere i residui standardizzati nell'analisi di regressione?

Secondo l' analisi di regressione per esempio , il residuo è la differenza tra la risposta e il valore previsto, quindi si dice che ogni residuo ha una varianza diversa, quindi dobbiamo considerare i residui standardizzati. Ma la varianza è per un gruppo di valori, come può un singolo valore …

9 regression residuals

1

Come posso dimostrare che i dati dell'esperimento seguono la distribuzione della coda pesante?

Ho diversi risultati dei test relativi al ritardo della risposta del server. Secondo la nostra analisi teorica, la distribuzione del ritardo (La funzione di distribuzione della probabilità del ritardo della risposta) dovrebbe avere un comportamento di coda pesante. Ma come posso dimostrare che il risultato del test segue la distribuzione …

9 regression distributions probability normal-distribution mathematical-statistics

4

Algoritmi standard per la regressione lineare gerarchica?

Esistono algoritmi standard (anziché programmi) per eseguire la regressione lineare gerarchica? Le persone di solito fanno semplicemente MCMC o ci sono algoritmi più specializzati, forse parzialmente chiusi?

9 regression bayesian multiple-regression multilevel-analysis irls

3

Prendere la correlazione prima o dopo la trasformazione dei log delle variabili

Esiste un principio generale sull'opportunità di calcolare la correlazione di Pearson per due variabili casuali X e Y prima di eseguire la trasformazione del log o dopo? Esiste una procedura per verificare quale è più appropriata? Forniscono valori simili ma diversi, poiché la trasformazione del log non è lineare. Dipende …

9 regression correlation logarithm pearson-r

4

Riduzione del numero di variabili in una regressione multipla

Ho un ampio set di dati costituito dai valori di diverse centinaia di variabili finanziarie che potrebbero essere utilizzate in una regressione multipla per prevedere il comportamento di un fondo indicizzato nel tempo. Vorrei ridurre il numero di variabili a dieci o giù di lì, pur mantenendo il maggior potere …

9 regression multivariate-analysis model-selection multiple-regression

2

Come adattare una regressione come in R?

Ho alcuni dati di serie temporali in cui la variabile misurata è numeri interi positivi discreti (conteggi). Voglio testare se c'è una tendenza al rialzo nel tempo (o meno). La variabile indipendente (x) è nell'intervallo 0-500 e la variabile dipendente (y) è nell'intervallo 0-8. Ho pensato di rispondere a questo …

9 r regression python

4

Come implementare la variabile fittizia usando le variabili n-1?

Se ho una variabile con 4 livelli, in teoria devo usare 3 variabili fittizie. In pratica, come viene effettivamente realizzato? Uso 0-3, utilizzo 1-3 e lascio vuoto il 4? Eventuali suggerimenti? NOTA: lavorerò in R. AGGIORNAMENTO: Cosa accadrebbe se uso solo una colonna che utilizza 1-4 corrispondente a AD? Funzionerà …

9 r regression categorical-data categorical-encoding

1

Distribuzione del reciproco del coefficiente di regressione

Supponiamo di avere un modello lineare che soddisfi tutti i presupposti della regressione standard (Gauss-Markov). Siamo interessati a . θ = 1 / β 1yi=β0+β1xi+ϵiyi=β0+β1xi+ϵiy_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_iθ = 1 / β1θ=1/β1\theta = 1/\beta_1 Domanda 1: Quali ipotesi sono necessarie per definire bene la distribuzione di …

9 regression distributions maximum-likelihood bootstrap

2

Posso fidarmi di una regressione se le variabili sono autocorrelate?

Entrambe le variabili (dipendenti e indipendenti) mostrano effetti di autocorrelazione. I dati sono serie temporali e stazionarie Quando corro, i residui della regressione sembrano non essere correlati. La mia statistica di Durbin-Watson è maggiore del valore critico superiore, quindi è provato che i termini di errore non sono correlati positivamente. …

9 regression time-series autocorrelation

Domande taggate «regression»