Domande taggate «stochastic-processes»

Un processo stocastico descrive l'evoluzione di variabili / sistemi casuali nel tempo e / o nello spazio e / o in qualsiasi altro set di indici. Ha applicazioni in settori quali econometria, condizioni meteorologiche, elaborazione del segnale, ecc. Esempi: processo gaussiano, processo di Markov, ecc.

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Quali sono alcune tecniche per campionare due variabili casuali correlate?
Quali sono alcune tecniche per campionare due variabili casuali correlate: se le loro distribuzioni di probabilità sono parametrizzate (ad es. log-normale) se hanno distribuzioni non parametriche. I dati sono due serie temporali per le quali possiamo calcolare coefficienti di correlazione diversi da zero. Desideriamo simulare questi dati in futuro, supponendo …
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Che cosa significa dire che un evento "accade alla fine"?
Considera una passeggiata casuale a 1 dimensione sugli interi con stato iniziale :ZZ\mathbb{Z}x∈Zx∈Zx\in\mathbb{Z} Sn=x+∑i=1nξiSn=x+∑i=1nξi\begin{equation} S_n=x+\sum^n_{i=1}\xi_i \end{equation} dove gli incrementi sono IID tali che .ξiξi\xi_iP{ξi=1}=P{ξi=−1}=12P{ξi=1}=P{ξi=−1}=12P\{\xi_i=1\}=P\{\xi_i=-1\}=\frac{1}{2} Si può dimostrare che (1) Px{Sn reaches +1 eventually}=1Px{Sn reaches +1 eventually}=1\begin{equation} P^x{\{S_n \text{ reaches +1 eventually}\}} = 1 \end{equation} dove il pedice indica la posizione …
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GAM vs LOESS vs spline
Contesto : Voglio tracciare una linea in un grafico a dispersione che non appare parametrico, quindi sto usando geom_smooth()in ggplota R. Restituisce automaticamente geom_smooth: method="auto" and size of largest group is >=1000, so using gam with formula: y ~ s(x, bs = "cs"). Use 'method = x' to change the …
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Una domanda relativa a Borel-Cantelli Lemma
Nota: Lo dice Borel-Cantelli Lemma ∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0\sum_{n=1}^\infty P(A_n) \lt \infty \Rightarrow P(\lim\sup A_n)=0 ∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1\sum_{n=1}^\infty P(A_n) =\infty \textrm{ and } A_n\textrm{'s are independent} \Rightarrow P(\lim\sup A_n)=1 Poi, if∑n=1∞P(AnAcn+1)<∞∑n=1∞P(AnAn+1c)<∞\sum_{n=1}^\infty P(A_nA_{n+1}^c )\lt \infty usando Borel-Cantelli Lemma Voglio dimostrarlo in primo luogo, limn→∞P(An)limn→∞P(An)\lim_{n\to \infty}P(A_n) esiste e in …
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Ci sarà mai un Tribble infelice a Oz?
Ecco un problema divertente che mi ha portato uno studente. Sebbene sia stato originariamente formulato in termini di proiettili che si annichilano a vicenda sparati a intervalli regolari da una pistola, ho pensato che potresti goderti una presentazione più pacifica. Nell'infinito mondo piatto di Oz, la Yellow Brick Road inizia …
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Distribuzione di probabilità speciale
Se è una distribuzione di probabilità con valori diversi da zero su , per quale tipo di esiste una costante tale che per tutti ?p(x)p(x)p(x)[0,+∞)[0,+∞)[0,+\infty)p(x)p(x)p(x)c>0c>0c\gt 0∫∞0p(x)logp(x)(1+ϵ)p(x(1+ϵ))dx≤cϵ2∫0∞p(x)log⁡p(x)(1+ϵ)p(x(1+ϵ))dx≤cϵ2\int_0^{\infty}p(x)\log{\frac{ p(x)}{(1+\epsilon)p({x}(1+\epsilon))}}dx \leq c \epsilon^20<ϵ<10<ϵ<10\lt\epsilon\lt 1 La disuguaglianza sopra è in realtà una divergenza di Kullback-Leibler tra la distribuzione e una versione compressa di essa …
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Derivata di un processo gaussiano
Credo che la derivata di un processo gaussiano (GP) sia un altro GP, e quindi vorrei sapere se ci sono equazioni in forma chiusa per le equazioni di previsione della derivata di un GP? In particolare, sto usando il kernel di covarianza esponenziale quadrata (chiamato anche gaussiano) e voglio sapere …
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Ottimizzazione dei modelli di computer stocastici
Questo è un argomento difficile per me stesso per google poiché avere le parole ottimizzazione e stocastico in una ricerca per impostazione predefinita è quasi automaticamente una ricerca di ottimizzazione stocastica. Ma quello che voglio veramente sapere sono quali metodi esistono per l'ottimizzazione dei modelli di computer quando l'output del …
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Comprensione intuitiva covarianza, covarianza incrociata, correlazione automatica / incrociata e densità dello spettro di potenza
Attualmente sto studiando per le mie finali in statistiche di base per il mio scapolo ECE. Mentre penso di avere la matematica per lo più giù, mi manca la comprensione intuitiva del significato reale dei numeri (Preambolo: userò un linguaggio piuttosto sciatto). So che E [X] è la "media ponderata" …
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