Domande taggate «econometrics»

In un'altra mia domanda , un risponditore ha usato la seguente derivazione del coefficiente OLS: Abbiamo un modello: dove Z non è osservato. Quindi abbiamo: plimY= X1β+ X2β2+ Zγ+ ε ,Y=X1β+X2β2+Zγ+ε, Y = X_1 \beta + X_2 \beta_2 + Z \gamma + \varepsilon, ZZZdoveX ∗ 1 =M2X1eM2=[I-X2(X ′ 2 X2)-1X …

8 econometrics  regression 

Sto cercando alcuni buoni libri disposti a diversi livelli per aiutare ad analizzare i dati discreti. In particolare: specifica, stima e applicazione di metodi econometrici per modellare scelte discrete da parte di individui, famiglie o imprese.

8 econometrics  reference-request 

Il mio modello stimato è ln^(yt)=9.873−0.472ln(xt2)−0.01xt3ln^(yt)=9.873−0.472ln⁡(xt2)−0.01xt3\hat \ln(y_t)=9.873-0.472\ln(x_{t2})-0.01x_{t3} Mi viene chiesto di trovare un IC predittivo con una sicurezza del 95% per la media di y0y0y_0, quando x02=250x02=250x_{02}=250, e x03=8x03=8x_{03}=8. Lo supponiamos2x0(XTX)−1xT0=0.000243952s2x0(XTX)−1x0T=0.000243952s^2 x_0(X^TX)^{-1}x_0^T=0.000243952, dove x0=(250,8)x0=(250,8)x_0=(250,8). Ho una soluzione di un anno precedente, che va così: Trovo il CI del modulo CI(E[ln(y0)|x0])=[ln^(yt)−tα/2sE,ln^(yt)+tα/2sE]CI(E[ln(y0)|x0])=[ln^(yt)−tα/2sE,ln^(yt)+tα/2sE]\text{CI}(E[ln(y_0)|x_0])=\left[\hat\ln(y_t)-t_{\alpha/2}s_E,\hat …

7 econometrics  prediction 

Sono curioso di sapere se qualcuno qui può riassumere le differenze tra l'approccio IV e la funzione di controllo alla gestione dell'endogeneità. Penso che l'endogeneità sia di solito affrontata usando l'approccio 2SLS o IV e, dopo aver brevemente studiato l'approccio della funzione di controllo, non sono sicuro di ciò che …

7 econometrics 

Alla ricerca di aiuto per comprendere il seguente problema e come utilizzare la forma ridotta in econometria Considera un modello per la salute di un individuo: health=b0+(b1)age+(b2)weight+(b3)height+(b4)male+(b5)work+(b6)exercise+uhealth=b0+(b1)age+(b2)weight+(b3)height+(b4)male+(b5)work+(b6)exercise+uhealth = b_0 + (b_1)age + (b_2)weight + (b_3)height + (b_4)male + (b_5)work + (b_6)exercise + u supponiamo che tutte le variabili dell'equazione, ad …

7 econometrics 

Sto lavorando all'analisi dei dati sperimentali per un progetto di tesi. I dati sono costituiti da soggetti che svolgono lo stesso compito in cinque round e sono interessato alla differenza tra le tendenze tra i soggetti in due trattamenti diversi. I due trattamenti sono identici fino al terzo round. Ho …

6 econometrics  regression  experimental-economics 

Sono uno studente che studia le serie temporali online e cerca aiuto per parlare di alcuni dei principi. C'è un punto che sto cercando di capire meglio. Mi sono imbattuto in una letteratura online che parla di come serie di dati non stazionarie stanno lentamente decadendo ACF. Il grafico dell'ACF …

6 econometrics  time-series  applied-econometrics 

Dato un insieme di equazioni strutturali: Funzione richiesta:Q1=α0+α1Pt+α2It+α3Rt+μ1,tQ1=α0+α1Pt+α2It+α3Rt+μ1,tQ_1 = \alpha_0 + \alpha_1 P_t + \alpha_2 I_t + \alpha_3 R_t + \mu_{1, t} Funzione di fornitura:Q=β0+β1Pt+μ2,tQ=β0+β1Pt+μ2,tQ = \beta_0 + \beta_1 P_t + \mu_{2, t} Dove PPP = prezzo QQQ = quantità III = reddito RRR = ricchezza Come procederesti con il …

6 econometrics  structural-estimation  reduced-form-estimation 

Ho un background in finanza e sono diventato piuttosto interessato alla macroeconomia come studente laureato. Tuttavia, il tempo è limitato e voglio concentrarmi sulla parte econometrica della macroeconomia. In tal caso, qualcuno potrebbe darmi per favore dirmi quali sono i principali metodi econometrici che dovrei imparare in Macroeconomia？ In Finanza …

5 macroeconomics  econometrics  empirical-methods 

In Wikipedia, la principale differenza tra GMM e MSM (Metodo dei momenti simulati) sta nel primo caso, le condizioni momento / ortogonalità possono essere valutate analiticamente, mentre nel secondo non possono e dobbiamo usare analoghi campione. Tuttavia, in Wikipedia e in altri testi, con GMM utilizziamo anche analoghi di esempio. …

5 econometrics  dsge 

Sto lavorando su un modello che esamina l'effetto delle retribuzioni minime sull'occupazione nelle 10 province utilizzando un set di dati panel. Ho usato il test di Hausman per decidere di usare RE o FE, in cui raccomandava RE. Tuttavia, la mia preoccupazione è che potrebbe non essere un'ipotesi appropriata che …

4 econometrics  fixed-effects 

Sto cercando di ottenere alcune risorse che guardino all'economia della salute da un punto di vista puramente matematico, cioè lo sviluppo di modelli che utilizzano equazioni differenziali alle derivate parziali o analisi complesse. In particolare, sto cercando derivazioni e modelli relativi all'analisi costi-benefici, all'analisi costi-utilità, alla relazione tra CBA / …

4 econometrics  reference-request  mathematical-economics 

Il codice riportato di seguito stima un modello VEC con 4 vettori cointegranti. È un codice riproducibile, quindi copia e incolla nella tua R console (o editor di script). nobs = 200 e = rmvnorm(n=nobs,sigma=diag(c(.5,.5,.5,.5,.5))) e1.ar1 = arima.sim(model=list(ar=.75),nobs,innov=e[,1]) e2.ar1 = arima.sim(model=list(ar=.75),nobs,innov=e[,2]) e3.ar1 = arima.sim(model=list(ar=.75),nobs,innov=e[,3]) e4.ar1 = arima.sim(model=list(ar=.75),nobs,innov=e[,4]) y5 = cumsum(e[,5]) …

4 econometrics  time-series  applied-econometrics 

Ho alcuni problemi a capire l'intuizione nei modelli a effetti fissi, e le fonti di variazione che implicano. Per un esempio concreto, considera la seguente specifica di regressione: $$ r_ {ist} = \ gamma_ {i} + \ delta_ {st} + \ epsilon_ {ist} $$ Il LHS nell'equazione di cui sopra …

3 econometrics  paneldata 

Sto provando a stimare $ \ lambda $ da questa equazione: $ (1+ t_t) = \ left (\ dfrac {C_t} {Y_t} \ right) ^ {\ frac {1- \ lambda} {\ lambda}} $ Dopo aver preso i registri e le approssimazioni, ottengo: $ t_t \ approx \ left (\ frac {1- …

3 econometrics  applied-econometrics