Scienza computazionale sparse-matrix

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Esiste un solutore di programmazione non lineare di alta qualità per Python?

Ho diversi problemi di ottimizzazione globale non convessi da risolvere. Attualmente uso MATLAB's Optimization Toolbox (in particolare, fmincon()con algoritmo = 'sqp'), che è abbastanza efficace . Tuttavia, la maggior parte del mio codice è in Python e mi piacerebbe fare l'ottimizzazione anche in Python. Esiste un solutore NLP con attacchi …

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Quali linee guida devo seguire quando scelgo un risolutore di sistemi lineare sparsa?

I sistemi lineari sparsi si presentano con frequenza crescente nelle applicazioni. Uno ha molte routine tra cui scegliere per risolvere questi sistemi. Al livello più alto, esiste uno spartiacque tra i metodi diretti (ad es. Eliminazione gaussiana sparsa o decomposizione di Cholesky, con speciali algoritmi di ordinamento e metodi multifrontali) …

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Qual è il modo più veloce per calcolare il più grande autovalore di una matrice generale?

EDIT: sto testando se gli autovalori hanno una grandezza di uno o più. Devo trovare il più grande autovalore assoluto di una matrice sparsa, non simmetrica. Ho usato la eigen()funzione di R , che utilizza l'algo QR di EISPACK o LAPACK per trovare tutti gli autovalori e quindi uso abs()per …

27 linear-algebra algorithms eigensystem sparse-matrix

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Risoluzione senza invertire

Ho matrici e . è scarso ed è con molto grande (può essere dell'ordine di diversi milioni). è una matrice alta con piuttosto piccola ( ) e ogni colonna può disporre di una sola voce con il resto essendo s' tali che . è enorme, quindi è davvero difficile da …

22 linear-algebra linear-solver sparse-matrix krylov-method

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20% di penalità sulle prestazioni per un piacevole design del software

Sto scrivendo una piccola libreria per calcoli con matrici sparse come un modo per insegnarmi a sfruttare al meglio la programmazione orientata agli oggetti. Ho lavorato molto duramente per avere un bel modello a oggetti, in cui le parti (matrici sparse e grafici che descrivono la loro struttura di connettività) …

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Qual è il modo migliore per determinare il numero di non zeri nella moltiplicazione di matrici sparse?

Mi chiedevo se esiste un metodo rapido ed efficiente per trovare in anticipo il numero di non zeri per l'operazione di moltiplicazione delle matrici sparse supponendo che entrambe le matrici siano in formato CSC o CSR. So che ce n'è uno nel pacchetto smmp ma ho bisogno di qualcosa che …

17 matrix sparse-matrix

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Distanza euclidea in Ottava

Vorrei sapere se esiste un modo rapido per calcolare la distanza euclidea di due vettori in Ottava. Sembra che non ci sia una funzione speciale per questo, quindi dovrei semplicemente usare la formula con sqrt?

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Come riordinare le variabili per produrre una matrice fasciata con larghezza di banda minima?

Sto cercando di risolvere un'equazione di Poisson 2D con differenze finite. Nel processo, ottengo una matrice sparsa con solo variabili in ogni equazione. Ad esempio, se le variabili fossero , la discretizzazione produrrebbe:U555UUU Ui - 1 , j+ Ui + 1 , j- 4 Uio , j+ Uio , j …

15 linear-algebra pde finite-difference sparse-matrix banded-matrix

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Perché SciPy eigsh () produce autovalori errati in caso di oscillatore armonico?

Sto sviluppando un codice più grande per eseguire calcoli con autovalori di enormi matrici sparse, nel contesto della fisica computazionale. Metto alla prova le mie routine contro il semplice oscillatore armonico in una dimensione, poiché gli autovalori sono ben noti analiticamente. Facendo così e confrontando le mie routine con i …

15 python sparse-matrix numpy eigenvalues

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Calcola tutti gli autovalori di una matrice di adiacenza molto grande e molto sparsa

Ho due grafici con quasi n ~ 100000 nodi ciascuno. In entrambi i grafici, ciascun nodo è collegato esattamente ad altri 3 nodi, quindi la matrice di adiacenza è simmetrica e molto sparsa. La parte difficile è che ho bisogno di tutto autovalori della matrice di adiacenza ma non degli …

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L'algoritmo Thomas è il modo più veloce per risolvere un sistema lineare tridiagonale rado simmetrico dominante dominante

Mi chiedo se l'algoritmo di Thomas sia il modo più rapido (di fatto?) Di risolvere un sistema tridiagonale sparsa in modo diagonale in termini di complessità algoritmica (non cercando pacchetti di implementazione come LAPACK ecc.). So che sia l'algoritmo di Thomas che il multigrid sono complessità, ma forse il fattore …

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Risolutore lineare sparso per molti lati di destra

Devo risolvere lo stesso sistema lineare rado (da 300x300 a 1000x1000) con molti lati di destra (da 300 a 1000). Oltre a questo primo problema, vorrei anche risolvere sistemi diversi, ma con gli stessi elementi diversi da zero (solo valori diversi), ovvero molti sistemi sparsi con un modello di sparsità …

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Quali sono i migliori pacchetti / interfacce Python per i solutori diretti sparsi?

Elenca il pacchetto Python (petsc4py, ecc ...) e i solutori diretti sparsi che supporta. Una risposta (community-wiki) per pacchetto, per favore.

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Perché SVD parla di meno di QR e LU per matrice sparsa?

Ad esempio le librerie di matrice sparsa C ++ che ho usato - Eigen e SuiteSparse, sembrano non avere alcuna funzionalità SVD per la matrice sparsa. Quindi, solo curioso, SVD è più difficile di QR / LU per matrice sparsa?

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Esistono pacchetti di matrici sparse aritmetiche quadruple?

Sto lavorando ad un sistema di equazioni lineari e sparse di grandi dimensioni. Voglio usare l'aritmetica doppio-doppio o l'aritmetica quad-doppio per risolverli. So che esiste un pacchetto chiamato MPACK sviluppato da Nakata, Maho, che può eseguire calcoli algebrici lineari numerici in aritmetica quadrupla. Tuttavia, è progettato per una matrice densa, …

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