Domande taggate «autocorrelation»

L'autocorrelazione (correlazione seriale) è la correlazione di una serie di dati con se stessa in qualche momento. Questo è un argomento importante nell'analisi delle serie storiche.

Termini "troncati" e "troncati" su ACF, funzioni PACF

Sto cercando di capire il significato di cut off e tails off nel diagramma delle serie temporali di ACF e PACF. Che cosa significa "Cut off after lag"? Si tratta di limite? Che cosa significa "Tails off"? Nell'esempio sopra, il libro che sto usando per studiare, dice che è un …

11 time-series autocorrelation terminology

Cosa mi dice il mio grafico ACF sui miei dati?

Ho due set di dati: Il mio primo set di dati è il valore di un investimento (in miliardi di dollari) rispetto al tempo, ogni unità di tempo è un quarto dal primo trimestre del 1947. Il tempo si estende al terzo trimestre del 2002. Il mio secondo set di …

11 r self-study data-visualization autocorrelation

Cosa leggere dalla funzione di autocorrelazione di una serie temporale?

Date una serie temporale, si può stimare la funzione di autocorrelazione e tracciarla, ad esempio come mostrato di seguito: Cosa è possibile leggere delle serie storiche da questa funzione di autocorrelazione? È possibile, ad esempio, ragionare sulla stazionarietà delle serie temporali? A cura : qui ho incluso l'ACF della serie …

11 time-series autocorrelation

Prevedere processi a memoria lunga

Sto lavorando con un processo a due stati con in perxtxtx_t{1,−1}{1,−1}\{1, -1\}t=1,2,…t=1,2,…t = 1, 2, \ldots La funzione di autocorrelazione è indicativa di un processo con memoria lunga, ovvero mostra un decadimento della legge di potenza con un esponente <1. È possibile simulare una serie simile in R con: > …

11 time-series predictive-models autocorrelation

Due anni di dati che descrivono il verificarsi di un'associazione di test di violenza con il numero di pazienti in reparto

Ho due anni di dati che assomigliano sostanzialmente a questo: Data _ __ Violenza S / N? _ Numero di pazienti 1/1/2008 _ ___ 0 __ _ __ _ ____ 11 2/1/2008 _ __ _ 0 _ __ _ __ _ __ 11 3/1/2008 _ ____ 1 __ _ __ …

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Qual è l'autocorrelazione per una passeggiata casuale?

Sembra davvero alto, ma questo è controintuitivo per me. Qualcuno può spiegare per favore? Sono molto confuso da questo problema e apprezzerei una spiegazione dettagliata e approfondita. Grazie mille in anticipo!

11 autocorrelation random-walk

Se una serie temporale è stazionaria di secondo ordine, ciò significa che è rigorosamente stazionaria?

Un processo è strettamente stazionario se la distribuzione congiunta di è uguale alla distribuzione congiunta di per tutti , per tutti e per tutti .X t 1 , X t 2 , . . . , X t m X t 1 + k , X t 2 + k …

11 time-series autocorrelation stochastic-processes stationarity

Perché è desiderabile avere una bassa auto-correlazione in MCMC?

Continuo a leggere sulla necessità di verificare l'autocorrelazione in MCMC. Perché è importante che l'autocorrelazione sia bassa? Cosa misura nel contesto di MCMC?

11 sampling autocorrelation mcmc

Statistica dei test di Durbin Watson

Ho applicato il test DW al mio modello di regressione in R e ho ottenuto una statistica test DW di 1,78 e un valore p di 2,2e-16 = 0. Questo significa che non c'è autocorrelazione tra i residui perché la stat è vicina a 2 con un piccolo valore p …

11 r regression hypothesis-testing autocorrelation residuals

Creazione di valori casuali auto-correlati in R

Stiamo provando a creare valori casuali auto-correlati che verranno utilizzati come timeseries. Non abbiamo dati a cui ci riferiamo e vogliamo solo creare il vettore da zero. Da un lato abbiamo ovviamente bisogno di un processo casuale con distribuzione e sua SD. D'altra parte deve essere descritta l'autocorrelazione che influenza …

11 r time-series random-variable autocorrelation lags

Gestione dell'alta autocorrelazione in MCMC

Sto costruendo un modello bayesiano gerarchico piuttosto complesso per una meta-analisi usando R e JAGS. Semplificando un po ', i due livelli chiave del modello hanno dove è la esima osservazione del endpoint (in questo caso, rese colturali GM / non GM) nello studio , è l'effetto per lo studio …

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Perché mai usare Durbin-Watson invece di testare l'autocorrelazione?

Il test di Durbin-Watson verifica l'autocorrelazione dei residui allo sfasamento 1. Ma allo stesso modo verifica l'autocorrelazione allo sfasamento 1 direttamente. Inoltre, puoi testare l'autocorrelazione al ritardo 2,3,4 e ci sono buoni test portmanteau per l'autocorrelazione a più ritardi e ottenere grafici piacevoli e facilmente interpretabili [ad esempio la funzione …

10 time-series autocorrelation

Comprensione delle linee tratteggiate blu in un ACF da R

Ho qualche problema a capire le linee tratteggiate blu nella seguente immagine della funzione di autocorrelazione: Qualcuno potrebbe darmi una semplice spiegazione, cosa mi stanno dicendo?

10 r time-series autocorrelation

Interpretazione della stagionalità con ACF e PACF

Ho un set di dati in cui l'intuizione empirica dice che dovrei aspettarmi una stagionalità settimanale (cioè, il comportamento di sabato e domenica è diverso dal resto della settimana). Questa premessa dovrebbe essere vera, un grafico di autocorrelazione non dovrebbe darmi esplosioni a multipli di 7 di ritardo? Ecco un …

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Qual è la differenza tra correlazione seriale e avere una radice unitaria?

Potrei confondere i miei concetti relativi alle serie temporali e alle serie non temporali, ma qual è la differenza tra un modello di regressione che mostra una correlazione seriale e un modello che mostra una radice unitaria? Inoltre, perché è possibile utilizzare un test di Durbin-Watson per verificare la correlazione …

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