Statistiche e Big Data autocorrelation

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Voglio solo verificare di interpretare correttamente i grafici ACF e PACF: I dati corrispondono agli errori generati tra i punti dati effettivi e le stime generate utilizzando un modello AR (1). Ho visto la risposta qui: Stimare i coefficienti ARMA attraverso l'ispezione ACF e PACF Dopo aver letto che sembra …

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Modello di storia degli eventi a tempo discreto (Sopravvivenza) in R

Sto cercando di adattare un modello a tempo discreto in R, ma non sono sicuro di come farlo. Ho letto che puoi organizzare la variabile dipendente in diverse righe, una per ogni osservazione temporale e utilizzare la glmfunzione con un collegamento logit o cloglog. In questo senso, ho tre colonne: …

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Modellare una tendenza spaziale mediante regressione con le coordinate come predittori

Ho intenzione di includere le coordinate come covariate nell'equazione di regressione al fine di adattarmi all'andamento spaziale che esiste nei dati. Successivamente, voglio testare i residui sull'autocorrelazione spaziale in variazioni casuali. Ho diverse domande: Dovrei eseguire una regressione lineare in cui solo le variabili indipendenti sono coordinate e e quindi …

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Come gestire le lacune / NaN nei dati delle serie temporali quando si utilizza Matlab per autocorrelazione e reti neurali?

Ho una serie temporale di misurazioni (altezze-una serie dimensionale). Nel periodo di osservazione, il processo di misurazione è andato giù per alcuni punti temporali. Quindi i dati risultanti sono un vettore con NaN in cui vi erano lacune nei dati. Usando MATLAB, questo mi sta causando un problema durante il …

9 time-series dataset matlab autocorrelation missing-data

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Posso fidarmi di una regressione se le variabili sono autocorrelate?

Entrambe le variabili (dipendenti e indipendenti) mostrano effetti di autocorrelazione. I dati sono serie temporali e stazionarie Quando corro, i residui della regressione sembrano non essere correlati. La mia statistica di Durbin-Watson è maggiore del valore critico superiore, quindi è provato che i termini di errore non sono correlati positivamente. …

9 regression time-series autocorrelation

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Calcolo manuale PACF

Sto cercando di replicare il calcolo che SAS e SPSS fanno per la funzione di autocorrelazione parziale (PACF). In SAS è prodotto attraverso Proc Arima. I valori PACF sono i coefficienti di un'autoregressione della serie di interesse sui valori ritardati della serie. La mia variabile di interesse sono le vendite, …

9 time-series autocorrelation partial

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Autocorrelazione in presenza di non stazionarietà?

La funzione di autocorrelazione ha qualche significato con una serie temporale non stazionaria? Si ritiene che le serie storiche siano stazionarie prima che l'autocorrelazione venga utilizzata per scopi di modellazione Box e Jenkins.

9 time-series autocorrelation box-jenkins

Domande taggate «autocorrelation»