Statistiche e Big Data distributions

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Mean = median implica che una distribuzione unimodale è simmetrica?

Per una distribuzione unimodale, se media = mediana, allora è sufficiente dire che la distribuzione è simmetrica? Wikipedia dice in relazione tra media e mediana: "Se la distribuzione è simmetrica, allora la media è uguale alla mediana e la distribuzione avrà zero asimmetria. Se, inoltre, la distribuzione è unimodale, allora …

19 distributions mean median symmetry

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Costruire un camper discreto avendo come supporto tutte le razionali in

Questo è il seguito costruttivista di questa domanda . Se non possiamo avere una variabile casuale uniforme discreta avente come supporto tutte le razionali nell'intervallo , allora la cosa migliore è: [0,1][0,1][0,1] Costruisci una variabile casuale che ha questo supporto, Q \ in \ mathbb {Q} \ cap [0,1] e …

19 distributions mathematical-statistics

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Come campionare da ?

Voglio campionare secondo una densità dove e sono strettamente positivi. (Motivazione: questo potrebbe essere utile per il campionamento di Gibbs quando il parametro di forma di una densità Gamma ha un precedente uniforme.)f(a)∝cada−1Γ(a)1(1,∞)(a)f(a)∝cada−1Γ(a)1(1,∞)(a) f(a) \propto \frac{c^a d^{a-1}}{\Gamma(a)} 1_{(1,\infty)}(a) cccddd Qualcuno sa campionare facilmente da questa densità? Forse è standard e …

19 distributions sampling gamma-distribution

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Come campionare dalla distribuzione Cantor?

Quale sarebbe il modo migliore per campionare dalla distribuzione Cantor ? Ha solo cdf e non possiamo invertirlo.

19 distributions simulation random-generation

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Qual è la definizione di una distribuzione simmetrica?

Qual è la definizione di una distribuzione simmetrica? Qualcuno mi ha detto che una variabile casuale proveniva da una distribuzione simmetrica se e solo se e hanno la stessa distribuzione. Ma penso che questa definizione sia parzialmente vera. Perché posso presentare un controesempio X \ sim N (\ mu, \ …

19 distributions definition symmetry

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Qual è la distribuzione della differenza di due-t-distribuzioni

... e perché ? Supponendo che , siano variabili casuali indipendenti con rispettivamente media e varianza . Il mio libro di statistiche di base mi dice che la distribuzione di ha le seguenti proprietà:X 2 μ 1 , μ 2 σ 2 1 , σ 2 2 X 1 - …

19 distributions degrees-of-freedom t-distribution

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Qual è la posizione della comunità sul quarto quadrante?

Nassim Taleb, di fama (o infamia) di Black Swan , ha elaborato il concetto e sviluppato quella che lui chiama "una mappa dei limiti della statistica" . Il suo argomento di base è che esiste un tipo di problema decisionale in cui l'uso di qualsiasi modello statistico è dannoso. Questi …

19 distributions modeling random-variable

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Stima dei parametri di distribuzione gamma usando media campionaria e std

Sto cercando di stimare i parametri di una distribuzione gamma che si adatta meglio al mio campione di dati. Voglio solo usare la media , std (e quindi la varianza ) dal campione di dati, non i valori effettivi, poiché questi non saranno sempre disponibili nella mia applicazione. Secondo questo …

19 distributions estimation gamma-distribution

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Supponiamo che

Qual è il modo più semplice per vedere che la seguente affermazione è vera? Supponiamo che Y1,…,Yn∼iidExp(1)Y1,…,Yn∼iidExp(1)Y_1, \dots, Y_n \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Exp}(1) . Mostra ∑ni=1(Yi−Y(1))∼Gamma(n−1,1)∑i=1n(Yi−Y(1))∼Gamma(n−1,1)\sum_{i=1}^{n}(Y_i - Y_{(1)}) \sim \text{Gamma}(n-1, 1) . Y(1)=min1≤i≤nYiY(1)=min1≤i≤nYiY_{(1)} = \min\limits_{1 \leq i \leq n}Y_i Per , ciò significa che f_ {X} (x) = \ dfrac {1} {\ …

18 self-study distributions exponential order-statistics jacobian

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Perché gli statistici hanno definito matrici casuali?

Ho studiato matematica dieci anni fa, quindi ho un background matematico e statistico, ma questa domanda mi sta uccidendo. Questa domanda è ancora un po 'filosofica per me. Perché gli statistici hanno sviluppato tutti i tipi di tecniche per lavorare con matrici casuali? Voglio dire, un vettore casuale non ha …

18 distributions mathematical-statistics random-variable random-matrix

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Perché c'è -1 nella funzione di densità di distribuzione beta?

La distribuzione beta appare sotto due parametrizzazioni (o qui ) f ( x ) ∝ x α ( 1 - x ) βf(x)∝xα(1−x)β(1) f(x) \propto x^{\alpha} (1-x)^{\beta} \tag{1} o quello che sembra essere usato più comunemente f ( x ) ∝ x α - 1 ( 1 - x ) …

18 distributions references beta-distribution history beta-binomial

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Metodo del secondo momento, moto browniano?

Sia un moto browniano standard. Lascia che denoti l'evento e lascia dove indica la funzione indicatore. Esiste tale che per per tutti ? Sospetto che la risposta sia sì; Ho provato a scherzare con il metodo del secondo momento, ma non è stato molto utile. Questo può essere mostrato con …

18 probability self-study moments distributions brownian

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Interpretazione del dip test di Hartigans

Vorrei trovare un modo per quantificare l'intensità della bimodalità di alcune distribuzioni ottenute empiricamente. Da quello che ho letto, c'è ancora qualche dibattito sul modo di quantificare la bimodalità. Ho scelto di utilizzare il dip test di Hartigans che sembra essere l'unico disponibile su R (documento originale: http://www.stat.washington.edu/wxs/Stat593-s03/Literature/hartigan85a.pdf ). Il …

18 r distributions

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Quadrato di distribuzione normale con varianza specifica

Qual è la distribuzione del quadrato di una variabile casuale normalmente distribuita con ? So che è un argomento valido per la quadratura di una distribuzione normale standard , ma per quanto riguarda il caso della varianza non unitaria?X2X2X^2X∼N(0,σ2/4)X∼N(0,σ2/4)X\sim N(0,\sigma^2/4)χ2(1)=Z2χ2(1)=Z2\chi^2(1)=Z^2

18 distributions normal-distribution

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La somma delle variabili casuali esponenziali segue Gamma, confusa dai parametri

Ho imparato che la somma delle variabili casuali esponenziali segue la distribuzione gamma. Ma ovunque leggo la parametrizzazione è diversa. Ad esempio, Wiki descrive la relazione, ma non dici cosa significano effettivamente i loro parametri? Forma, scala, frequenza, 1 / frequenza? Distribuzione esponenziale: ~xxxexp(λ)exp(λ)exp(\lambda) f(x|λ)=λe−λxf(x|λ)=λe−λxf(x|\lambda )=\lambda {{e}^{-\lambda x}} E[x]=1/λE[x]=1/λE[x]=1/ \lambda …

18 distributions probability gamma-distribution

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