Domande taggate «mathematical-statistics»

Teoria matematica della statistica, interessata da definizioni formali e risultati generali.

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Quale distribuzione segue il CDF normale inverso di una variabile casuale beta?
Supponiamo di definire: X∼Beta(α,β)X∼Beta(α,β)X\sim\mbox{Beta}(\alpha,\beta) Y∼Φ−1(X)Y∼Φ−1(X)Y\sim \Phi^{-1}(X) dove Φ−1Φ−1\Phi^{-1} è l'inverso del CDF della distribuzione normale standard . La mia domanda è: esiste una semplice distribuzione che segue YYY o che può approssimare YYY ? Sto chiedendo perché ho un forte sospetto basato sui risultati della simulazione (mostrati sotto) che YYY …
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Perché la definizione di uno stimatore coerente è così com'è? Che dire delle definizioni alternative di coerenza?
Citazione da Wikipedia: In statistica, uno stimatore coerente o uno stimatore asintoticamente coerente è uno stimatore - una regola per calcolare le stime di un parametro avendo la proprietà che quando il numero di punti dati utilizzati aumenta indefinitamente, la sequenza risultante di stime converge in probabilità a θ ^ …
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Perché questo estratto dice che la stima imparziale della deviazione standard di solito non è rilevante?
Stavo leggendo il calcolo della stima imparziale della deviazione standard e la fonte che ho letto dichiarato ... Mi chiedevo se qualcuno potesse chiarire il ragionamento alla base di questa affermazione, per esempio l'intervallo di confidenza non usa la deviazione standard come parte del calcolo? Pertanto, gli intervalli di confidenza …
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Caret glmnet vs cv.glmnet
Sembra esserci molta confusione nel confronto tra l'uso di glmnetinside caretper cercare un lambda ottimale e l'utilizzo cv.glmnetper fare lo stesso compito. Sono state poste molte domande, ad esempio: Modello di classificazione train.glmnet vs. cv.glmnet? Qual è il modo corretto di usare glmnet con il cursore? Convalida incrociata di `glmnet` …
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GAM vs LOESS vs spline
Contesto : Voglio tracciare una linea in un grafico a dispersione che non appare parametrico, quindi sto usando geom_smooth()in ggplota R. Restituisce automaticamente geom_smooth: method="auto" and size of largest group is >=1000, so using gam with formula: y ~ s(x, bs = "cs"). Use 'method = x' to change the …
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Se
Mi sono imbattuto in una prova per una delle proprietà del modello ARCH che dice che se E(X2t)&lt;∞E(Xt2)&lt;∞\mathbb{E}(X_t^2) < \infty , allora {Xt}{Xt}\{X_t\} è stazionario iff ∑pi=1bi&lt;1∑i=1pbi&lt;1\sum_{i=1}^pb_i < 1 dove il modello ARCH è: Xt=σtϵtXt=σtϵtX_t = \sigma_t\epsilon_t σ2t=b0+b1X2t−1+...bpX2t−pσt2=b0+b1Xt−12+...bpXt−p2\sigma_t^2 = b_0 + b_1X_{t-1}^2 + ... b_pX_{t-p}^2 L'idea principale della dimostrazione è …
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Da dove viene la distribuzione beta?
Come sono sicuro che tutti qui già sanno, il PDF della distribuzione Beta X∼B(a,b)X∼B(a,b)X \sim B(a,b) è dato da f(x)=1B(a,b)xa−1(1−x)b−1f(x)=1B(a,b)xa−1(1−x)b−1f(x) = \frac{1}{B(a,b)}x^{a-1}(1-x)^{b-1} Ho cercato dappertutto una spiegazione delle origini di questa formula, ma non riesco a trovarla. Ogni articolo che ho trovato sulla distribuzione Beta sembra dare questa formula, illustrarne …
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