Una delle questioni importanti che devono affrontare i meteorologi è se la serie data può essere prevista o no? Mi sono imbattuto in un articolo intitolato " Entropia come indicatore a priori della prevedibilità " di Peter Catt che utilizza l' entropia approssimata (ApEn) come misura relativa per determinare una …
Ultimamente ho letto molto su Dynamic Time Warping (DTW). Sono molto sorpreso che non ci sia alcuna letteratura sull'applicazione del DTW a serie temporali irregolari, o almeno non sono riuscito a trovarlo. Qualcuno potrebbe darmi un riferimento a qualcosa legato a quel problema, o forse anche una sua attuazione?
Quando si esegue un'analisi di intervento con i dati delle serie temporali (aka serie temporali interrotte), come discusso qui per esempio, un requisito che ho è di stimare il guadagno (o la perdita) totale dovuto all'intervento, ovvero il numero di unità guadagnate o perse (la variabile Y ). Non capendo …
Questa è la descrizione del mio studio. Sto sperimentando tre piante: A, B e C. Queste piante dovrebbero ridurre la glicemia nei pazienti diabetici. Voglio determinare quale di queste tre piante ha un effetto più lungo sulla riduzione della glicemia dopo una singola somministrazione nei topi. Questo viene fatto misurando …
Sto facendo delle ricerche sulla previsione di serie temporali di funzioni di densità di probabilità. Puntiamo a prevedere un PDF dato PDF storicamente osservato (di solito, stimato). Il metodo di previsione che stiamo sviluppando funziona abbastanza bene negli studi di simulazione. Tuttavia, ho bisogno di un esempio numerico da applicazioni …
Sto lavorando su un set di dati. Dopo aver usato alcune tecniche di identificazione del modello, sono uscito con un modello ARIMA (0,2,1). Ho usato la detectIOfunzione nel pacchetto TSAin R per rilevare un valore anomalo innovativo (IO) alla 48a osservazione del mio set di dati originale. Come posso incorporare …
Ho qualche problema a capire le linee tratteggiate blu nella seguente immagine della funzione di autocorrelazione: Qualcuno potrebbe darmi una semplice spiegazione, cosa mi stanno dicendo?
Mi occupo spesso di dati di serie storiche di dimensioni ragionevoli, 50-200 milioni di raddoppia con i timestamp associati e vorrei visualizzarli dinamicamente. Esiste un software esistente per farlo efficacemente? Che ne dici di librerie e formati di dati? Zoom-cache è un esempio di libreria focalizzata su grandi serie storiche. …
Ho un set di dati in cui l'intuizione empirica dice che dovrei aspettarmi una stagionalità settimanale (cioè, il comportamento di sabato e domenica è diverso dal resto della settimana). Questa premessa dovrebbe essere vera, un grafico di autocorrelazione non dovrebbe darmi esplosioni a multipli di 7 di ritardo? Ecco un …
Sto leggendo un documento che lo afferma X^K= 1N--√Σj = 0N- 1Xje- i 2 πk j / N,X^K=1NΣj=0N-1Xje-io2πKj/N,\hat{X}_k=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{j=0}^{N-1}X_je^{-i2\pi kj/N}, (ovvero la Trasformata di Fourier discreta , DFT) del CLT tende a una variabile casuale gaussiana (complessa). Tuttavia, so che questo non è vero in generale. Dopo aver letto questo argomento …
I modelli di monete di parte hanno in genere un parametro . Un modo per stimare da una serie di estrazioni è usare una beta precedente e calcolare la distribuzione posteriore con probabilità binomiale.θθ = P( Testa | θ )θ=P(Head|θ)\theta = P(\text{Head} | \theta)θθ\theta Nelle mie impostazioni, a causa di …
Sto cercando di analizzare il ritardo tra le serie storiche di due corsi azionari. Nell'analisi periodica delle serie temporali, possiamo eseguire Cross Correlaton, VECM (Granger Causality). Tuttavia, come si fa a gestire lo stesso nelle serie temporali con spaziatura irregolare. L'ipotesi è che uno degli strumenti porti l'altro. Ho dati …
Basato esclusivamente sul modello temporale dei clic del mouse (un elenco di tempi di clic ), è possibile prevedere l'attività dell'utente del computer?[t1,t2,t3,…][t1,t2,t3,…][t_1,t_2,t_3,\ldots] Ad esempio: lavorare vs trascorrere del tempo su Facebook, guardare foto o giocare a un gioco per computer. Se sono previsioni più precise (ad esempio, giocare a …
Potrei confondere i miei concetti relativi alle serie temporali e alle serie non temporali, ma qual è la differenza tra un modello di regressione che mostra una correlazione seriale e un modello che mostra una radice unitaria? Inoltre, perché è possibile utilizzare un test di Durbin-Watson per verificare la correlazione …
Sto lavorando alla previsione di serie storiche. Ho due insiemi di dati D1={x1,x2,....xn}D1={x1,x2,....xn}D1=\{x_1, x_2,....x_n\} e D2={xn+1,xn+2,xn+3,....,xn+k}D2={xn+1,xn+2,xn+3,....,xn+k}D2=\{x_n+1, x_n+2, x_n+3,...., x_n+k\} . Ho tre modelli di previsione: M1,M2,M3M1,M2,M3M1, M2, M3 . Tutti questi modelli sono addestrati usando campioni nel set di datiD1D1D1 e le loro prestazioni sono misurate usando i campioni nel …
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