Ho un set di dati e vorrei capire quale distribuzione si adatta meglio ai miei dati. Ho usato la fitdistr()funzione per stimare i parametri necessari per descrivere la distribuzione presunta (cioè Weibull, Cauchy, Normal). Usando questi parametri posso condurre un test di Kolmogorov-Smirnov per stimare se i miei dati del …
Ho un SPSSoutput per un modello di regressione logistica. L'output riporta due misure per l'adattamento del modello Cox & Snelle Nagelkerke. Quindi, come regola empirica, quali di queste misure R2R²R^² riferiresti come modello adatto? Oppure, quale di questi indici di adattamento è quello che viene solitamente riportato nelle riviste? Alcuni …
Conosco i test di normalità, ma come posso verificare "Poisson-ness"? Ho un campione di ~ 1000 numeri interi non negativi, che sospetto siano stati presi da una distribuzione di Poisson, e vorrei provarlo.
Carissimi, ho notato qualcosa di strano che non posso spiegare, vero? In sintesi: l'approccio manuale al calcolo di un intervallo di confidenza in un modello di regressione logistica e la funzione R confint()danno risultati diversi. Ho attraversato la regressione logistica applicata di Hosmer & Lemeshow (2a edizione). Nel terzo capitolo …
La statistica del test per il test di Hosmer-Lemeshow (HLT) per la bontà di adattamento (GOF) di un modello di regressione logistica è definita come segue: Il campione viene quindi suddiviso in decili, , per decile si calcolano le seguenti quantità:d=10d=10d=10D1,D2,…,DdD1,D2,…,DdD_1, D_2, \dots , D_{d} O1d=∑i∈DdyiO1d=∑i∈DdyiO_{1d}=\displaystyle \sum_{i \in D_d} y_i …
Questo si presenta come una domanda simile e non ha ottenuto molte risposte. Omettendo test come Cook's D e osservando i residui come gruppo, sono interessato a come gli altri usano i residui quando valutano la bontà di adattamento. Uso i residui grezzi: in un diagramma QQ, per valutare la …
Sono abbastanza nuovo nelle statistiche e ho bisogno del tuo aiuto. Ho un piccolo campione, come segue: H4U 0.269 0.357 0.2 0.221 0.275 0.277 0.253 0.127 0.246 Ho eseguito il test Shapiro-Wilk usando R: shapiro.test(precisionH4U$H4U) e ho ottenuto il seguente risultato: W = 0.9502, p-value = 0.6921 Ora, se presumo …
Come posso verificare l'equità di un dado a venti facce (d20)? Ovviamente confronterei la distribuzione dei valori con una distribuzione uniforme. Ricordo vagamente di aver usato un test Chi-square al college. Come posso applicare questo per vedere se un dado è giusto?
Mi sono appena imbattuto in questo documento , che descrive come calcolare la ripetibilità ( nota anche come affidabilità, nota anche come correlazione intraclasse) di una misurazione tramite la modellazione di effetti misti. Il codice R sarebbe: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit) …
Vari test di ipotesi, come il test GOF, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling, ecc., Seguono questo formato di base:χ2χ2\chi^{2} H0H0H_0 : i dati seguono la distribuzione data. H1H1H_1 : i dati non seguono la distribuzione fornita. In genere, si valuta l'affermazione secondo cui alcuni dati dati seguono una determinata distribuzione e se si …
Ho due set di dati, uno da un insieme di osservazioni fisiche (temperature) e uno da un insieme di modelli numerici. Sto facendo un'analisi del modello perfetto, supponendo che l'ensemble modello rappresenti un campione vero e indipendente e sto verificando se le osservazioni sono tratte da quella distribuzione. La statistica …
Come tutti sappiamo, ci sono 2 metodi per valutare il modello di regressione logistica e stanno testando cose molto diverse Potenza predittiva: Ottieni una statistica che misura la capacità di prevedere la variabile dipendente in base alle variabili indipendenti. I noti Pseudo R ^ 2 sono McFadden (1974) e Cox …
Domande per principianti: Voglio verificare se due set di dati discreti provengono dalla stessa distribuzione. Mi è stato suggerito un test di Kolmogorov-Smirnov. Conover ( Practical Nonparametric Statistics , 3d) sembra dire che il test di Kolmogorov-Smirnov può essere utilizzato per questo scopo, ma il suo comportamento è "conservativo" con …
Avendo incluso un modello di regressione quantile in un documento, i revisori vogliono che io includa aggiustato R2R2R^2 nel documento. Ho calcolato gli pseudo- s (dal documento JASA del 1999 di Koenker e Machado ) per i tre quantili di interesse per il mio studio.R2R2R^2 Tuttavia, non ho mai sentito …
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