Il test di Kolmogorov-Smirnov è un test per la bontà di adattamento dei dati a una distribuzione. Viene spesso utilizzato per verificare se una variabile è normalmente distribuita.
Ho un set di dati e vorrei capire quale distribuzione si adatta meglio ai miei dati. Ho usato la fitdistr()funzione per stimare i parametri necessari per descrivere la distribuzione presunta (cioè Weibull, Cauchy, Normal). Usando questi parametri posso condurre un test di Kolmogorov-Smirnov per stimare se i miei dati del …
Vedo che ci sono molte differenze formali tra le misure di distanza Kullback – Leibler vs Kolmogorov-Smirnov. Tuttavia, entrambi vengono utilizzati per misurare la distanza tra le distribuzioni. Esiste una situazione tipica in cui uno dovrebbe essere usato anziché l'altro? Qual è la logica per farlo?
Qual è la differenza tra il test di normalità di Shapiro-Wilk e il test di normalità di Kolmogorov-Smirnov? Quando differiranno i risultati di questi due metodi?
Sto confrontando un campione e sto verificando se distribuisce come una distribuzione discreta. Tuttavia, non sono pienamente sicuro che si applichi Kolmogorov-Smirnov. Wikipedia sembra implicare che non lo sia. In caso contrario, come posso testare la distribuzione del campione?
Ho una dimensione del campione di 6. In tal caso, ha senso testare la normalità usando il test di Kolmogorov-Smirnov? Ho usato SPSS. Ho una dimensione del campione molto piccola perché ci vuole tempo per ottenerne ciascuno. Se non ha senso, quanti campioni è il numero più basso che ha …
Nel leggere il test KS a 2 campioni, capisco esattamente cosa sta facendo, ma non capisco perché funzioni . In altre parole, posso seguire tutti i passaggi per calcolare le funzioni di distribuzione empirica, trovare la massima differenza tra i due per trovare la statistica D, calcolare i valori critici, …
Domande per principianti: Voglio verificare se due set di dati discreti provengono dalla stessa distribuzione. Mi è stato suggerito un test di Kolmogorov-Smirnov. Conover ( Practical Nonparametric Statistics , 3d) sembra dire che il test di Kolmogorov-Smirnov può essere utilizzato per questo scopo, ma il suo comportamento è "conservativo" con …
Dopo aver eseguito l'analisi dei componenti principali (PCA), voglio proiettare un nuovo vettore nello spazio PCA (ovvero trovare le sue coordinate nel sistema di coordinate PCA). Ho calcolato PCA in linguaggio R utilizzando prcomp. Ora dovrei essere in grado di moltiplicare il mio vettore per la matrice di rotazione PCA. …
Sto cercando di capire l'output della funzione di test di Kolmogorov-Smirnov (due campioni, due facciate). Ecco un semplice test. x <- c(1,2,2,3,3,3,3,4,5,6) y <- c(2,3,4,5,5,6,6,6,6,7) z <- c(12,13,14,15,15,16,16,16,16,17) ks.test(x,y) # Two-sample Kolmogorov-Smirnov test # #data: x and y #D = 0.5, p-value = 0.1641 #alternative hypothesis: two-sided # #Warning message: …
Sto cercando di determinare se il mio set di dati di dati continui segue una distribuzione gamma con parametri shape 1.7 e rate 0.000063.====== Il problema è quando uso R per creare un diagramma QQ del mio set di dati rispetto alla gamma di distribuzione teorica (1.7, 0.000063), ottengo un …
È corretto utilizzare il test di bontà di adattamento di Kolmogorov-Smirnov per confrontare due distribuzioni empiriche per determinare se sembrano provenire dalla stessa distribuzione sottostante, piuttosto che confrontare una distribuzione empirica con una distribuzione di riferimento predefinita? Lasciami provare a chiederlo in un altro modo. Raccolgo N campioni da una …
Come testereste o verifichereste che il campionamento sia IID (indipendente e distribuito in modo identico)? Nota che non intendo gaussiano e identicamente distribuito, solo IID. E l'idea che mi viene in mente è quella di dividere ripetutamente il campione in due sottocampioni di uguale dimensione, eseguire il test di Kolmogorov-Smirnov …
È significativo e possibile eseguire un test KS a una coda? Quale sarebbe l'ipotesi nulla di tale test? O il test KS è intrinsecamente un test a due code? Vorrei beneficiare di una risposta che mi ha aiutato a capire la distribuzione di D (sto lavorando attraverso il documento di …
Ho un problema con la normalità di alcuni dati che ho: ho fatto un test di Kolmogorov che dice che non è normale con p = .0000, non capisco: l'asimmetria della mia distribuzione = -. 497 e la curtosi = -0,024 Ecco la trama della mia distribuzione che sembra molto …
Mi chiedevo quali sono i criteri per utilizzare Kolmogorov-Smirnov, Cramer-von-Mises e Anderson-Darling quando si confrontano 2 ECDFS. Conosco la matematica di come differiscono tra loro, ma se avessi alcuni dati ECDF, come potrei sapere quale test è appropriato usare?
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