Comprendo che il test di Bartlett si occupa di determinare se i campioni provengono da popolazioni con varianze uguali. Se i campioni provengono da popolazioni con varianze uguali, non riusciamo a respingere l'ipotesi nulla del test e pertanto un'analisi dei componenti principali è inappropriata. Non sono sicuro di dove si …
Considera queste due immagini in scala di grigi: La prima immagine mostra un modello di fiume tortuoso. La seconda immagine mostra un rumore casuale. Sto cercando una misura statistica che posso usare per determinare se è probabile che un'immagine mostri un modello di fiume. L'immagine del fiume ha due aree: …
In alcuni tutorial ho scoperto che l'inizializzazione del peso "Xavier" (articolo: comprendere la difficoltà di addestrare reti neurali profonde ) è un modo efficace per inizializzare i pesi delle reti neurali. Per i livelli completamente collegati c'era una regola empirica in quei tutorial: Var(W)=2nin+nout,simpler alternative:Var(W)=1ninVar(W)=2nin+nout,simpler alternative:Var(W)=1ninVar(W) = \frac{2}{n_{in} + n_{out}}, …
Sto cercando di capire il concetto di sovradispersione nella regressione logistica. Ho letto che la sovraispersione è quando la varianza osservata di una variabile di risposta è maggiore di quanto ci si aspetterebbe dalla distribuzione binomiale. Ma se una variabile binomiale può avere solo due valori (1/0), come può avere …
Mi sento davvero stupido anche facendo una domanda così semplice ma qui va: Se ho una variabile casuale XXX che può assumere valori 000 e 111 , con P(X=1)=pP(X=1)=pP(X=1) = p e P(X=0)=1−pP(X=0)=1−pP(X=0) = 1-p , quindi se ne estraggo nnn campioni, otterrò una distribuzione binomiale. La media della distribuzione …
Nella sezione 3.2 di Bishop's Pattern Recognition and Machine Learning , discute della decomposizione di bias-varianza, affermando che per una funzione di perdita quadrata, la perdita attesa può essere scomposta in un termine di bias quadrato (che descrive quanto le previsioni medie sono lontane dal vero modello), un termine di …
Come viene definita la varianza di lungo periodo nel regno dell'analisi delle serie temporali? Capisco che viene utilizzato nel caso in cui vi sia una struttura di correlazione nei dati. Quindi il nostro processo stocastico non sarebbe una famiglia di X1,X2…X1,X2…X_1, X_2 \dots variabili casuali ma piuttosto distribuite in modo …
Secondo la SAGE Encyclopedia of Social Science Metodi di ricerca ... [a] l'effetto del soffitto si verifica quando una misura possiede un limite superiore distinto per le risposte potenziali e una grande concentrazione di partecipanti ottiene un punteggio pari o vicino a questo limite. L'attenuazione della scala è un problema …
Ho eseguito una regressione multipla in cui il modello nel suo insieme è significativo e spiega circa il 13% della varianza. Tuttavia, devo trovare la quantità di varianza spiegata da ciascun predittore significativo. Come posso fare questo usando R? Ecco alcuni dati e codice di esempio: D = data.frame( dv …
Se ho solo Var(X)Var(X)\mathrm{Var}(X) , come posso calcolare Var(1X)Var(1X)\mathrm{Var}(\frac{1}{X})? Non ho alcuna informazione sulla distribuzione di XXX , quindi non posso usare la trasformazione, o di qualsiasi altro metodo che utilizzano la distribuzione di probabilità di XXX .
Per variabili casuali , e una matrice semi-definita positiva A : esiste un'espressione semplificata per il valore atteso, E [ T r ( X T A X ) ] e varianza, V a r [ T r ( X T A X ) ] ? Si noti che A non …
Sto cercando limiti sulla varianza del massimo di un insieme di variabili casuali. In altre parole, sto cercando formule a forma chiusa per BBB , in modo che Var(maxiXi)≤B,Var(maxiXi)≤B, \mbox{Var}(\max_i X_i) \leq B \enspace, DoveX={X1,…,XM}X={X1,…,XM}X = \{ X_1, \ldots, X_M \} è un insieme fisso diMMM variabili casuali con mezzi …
Mi sto insegnando la teoria della probabilità e non sono sicuro di aver compreso l'uso della varianza, al contrario della deviazione standard. Nelle situazioni di pratica che sto osservando, la varianza è maggiore dell'intervallo, quindi non sembra intuitivamente utile.
Mi è stato chiesto qualcosa di simile a questo nell'intervista oggi. L'intervistatore voleva sapere qual è la probabilità che un'opzione al the money finisca in the money quando la volatilità tende all'infinito. Ho detto lo 0% perché le normali distribuzioni alla base del modello di Black-Scholes e l'ipotesi di camminata …
Questa potrebbe essere una semplice spiegazione (spero comunque). Ho fatto alcune analisi di regressione in Matlab usando la casella degli strumenti di regressione. Tuttavia, mi sono imbattuto in uno studio che afferma questo: "Utilizzando l'analisi di regressione, è stato possibile impostare un modello predittivo utilizzando solo quattro funzioni sonore che …
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