Statistiche e Big Data

Domande e risposte per le persone interessate alle statistiche, all'apprendimento automatico, all'analisi dei dati, al data mining e alla visualizzazione dei dati



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Qual è la differenza tra modello deterministico e stocastico?
Modello lineare semplice: x=αt+ϵtx=αt+ϵtx=\alpha t + \epsilon_t dove ~ iidϵtϵt\epsilon_tN(0,σ2)N(0,σ2)N(0,\sigma^2) con eE(x)=αtE(x)=αtE(x) = \alpha tVar(x)=σ2Var(x)=σ2Var(x)=\sigma^2 AR (1): Xt=αXt−1+ϵtXt=αXt−1+ϵtX_t =\alpha X_{t-1} + \epsilon_t dove ~ iidϵtϵt\epsilon_tN(0,σ2)N(0,σ2)N(0,\sigma^2) con eE(x)=αtE(x)=αtE(x) = \alpha tVar(x)=tσ2Var(x)=tσ2Var(x)=t\sigma^2 Quindi un semplice modello lineare è considerato un modello deterministico mentre un modello AR (1) è considerato un modello stocahstic. …

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Frecce delle variabili sottostanti nel biplot PCA in R
A rischio di rendere la domanda specifica per il software, e con la scusa della sua ubiquità e idiosincrasie, voglio fare una domanda sulla funzione biplot()in R e, più specificamente, sul calcolo e sulla stampa delle sue frecce rosse sovrapposte predefinite, corrispondenti alle variabili sottostanti. [Per dare un senso ad …
11 r  pca  biplot 

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Come viene definito quando
Supponiamo che YYY sia una variabile casuale continua e che XXX sia una discreta. Pr(X=x|Y=y)=Pr(X=x)Pr(Y=y|X=x)Pr(Y=y)Pr(X=x|Y=y)=Pr(X=x)Pr(Y=y|X=x)Pr(Y=y) \Pr(X=x|Y=y) = \frac{\Pr(X=x)\Pr(Y=y|X=x)}{\Pr(Y=y)} Come sappiamo, Pr ( Y= y) = 0Pr(Y=y)=0\Pr(Y=y) = 0 perché YYY è una variabile casuale continua. E sulla base di ciò, sono tentato di concludere che la probabilità Pr ( X= …

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Teorema del limite centrale per radici quadrate di somme di variabili casuali iid
Incuriosito da una domanda su math.stackexchange e indagando empiricamente, mi chiedo la seguente affermazione sulla radice quadrata delle somme di variabili casuali iid. Supponiamo che X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1, X_2, \ldots, X_n siano variabili casuali iid con media nulla diversa da zero μμ\mu e varianza σ2σ2\sigma^2 e Y=∑i=1nXiY=∑i=1nXi\displaystyle Y=\sum_{i=1}^n X_i . Il teorema …

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R / mgcv: Perché i prodotti tensor te () e ti () producono superfici diverse?
Il mgcvpacchetto per Rha due funzioni per adattare le interazioni del prodotto tensore: te()e ti(). Comprendo la divisione di base del lavoro tra i due (adattamento di un'interazione non lineare rispetto alla scomposizione di questa interazione in effetti principali e un'interazione). Quello che non capisco è perché te(x1, x2)e ti(x1) …
11 r  gam  mgcv  conditional-probability  mixed-model  references  bayesian  estimation  conditional-probability  machine-learning  optimization  gradient-descent  r  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  time-series  bayesian  inference  change-point  time-series  anova  repeated-measures  statistical-significance  bayesian  contingency-tables  regression  prediction  quantiles  classification  auc  k-means  scikit-learn  regression  spatial  circular-statistics  t-test  effect-size  cohens-d  r  cross-validation  feature-selection  caret  machine-learning  modeling  python  optimization  frequentist  correlation  sample-size  normalization  group-differences  heteroscedasticity  independence  generalized-least-squares  lme4-nlme  references  mcmc  metropolis-hastings  optimization  r  logistic  feature-selection  separation  clustering  k-means  normal-distribution  gaussian-mixture  kullback-leibler  java  spark-mllib  data-visualization  categorical-data  barplot  hypothesis-testing  statistical-significance  chi-squared  type-i-and-ii-errors  pca  scikit-learn  conditional-expectation  statistical-significance  meta-analysis  intuition  r  time-series  multivariate-analysis  garch  machine-learning  classification  data-mining  missing-data  cart  regression  cross-validation  matrix-decomposition  categorical-data  repeated-measures  chi-squared  assumptions  contingency-tables  prediction  binary-data  trend  test-for-trend  matrix-inverse  anova  categorical-data  regression-coefficients  standard-error  r  distributions  exponential  interarrival-time  copula  log-likelihood  time-series  forecasting  prediction-interval  mean  standard-error  meta-analysis  meta-regression  network-meta-analysis  systematic-review  normal-distribution  multiple-regression  generalized-linear-model  poisson-distribution  poisson-regression  r  sas  cohens-kappa 



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Media della distribuzione esponenziale inversa
Data una variabile casuale , qual è la media e la varianza di ?Y=Exp(λ)Y=Exp(λ)Y = Exp(\lambda)G=1YG=1YG=\dfrac{1}{Y} Guardo Inverse Gamma Distribution, ma la media e la varianza sono definite solo per e rispettivamente ...α>1α>1\alpha>1α>2α>2\alpha>2


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Correlazione tra seno e coseno
Supponiamo che XXX sia uniformemente distribuito su [0,2π][0,2π][0, 2\pi] . Lasciate Y=sinXY=sin⁡XY = \sin X e Z=cosXZ=cos⁡XZ = \cos X . Mostra che la correlazione tra YYY e ZZZ è zero. Sembra che dovrei conoscere la deviazione standard del seno e del coseno e la loro covarianza. Come posso calcolarli? …

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Regressione lineare, aspettative condizionali e valori previsti
Va bene, quindi solo un po 'confuso su alcune cose, qualsiasi aiuto sarebbe molto apprezzato. Comprendo che il modello di regressione lineare è previsto tramite un'aspettativa condizionale E( Y| X) = b + Xb + eE(Y|X)=b+Xb+eE(Y|X)=b+Xb+e Supponiamo che sia che siano variabili casuali con qualche distribuzione di probabilità sconosciuta? ho …
11 regression 



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