Domande e risposte per le persone interessate alle statistiche, all'apprendimento automatico, all'analisi dei dati, al data mining e alla visualizzazione dei dati
Sto iniziando con il deep learning e ho una domanda la cui risposta non riuscivo a trovare, forse non ho cercato correttamente. Ho visto questa risposta , ma non è ancora chiaro quale sia la perdita di perdita di peso e come sia correlata alla funzione di perdita.
I modelli di effetti misti lineari sono estensioni dei modelli di regressione lineare per i dati raccolti e riepilogati in gruppi. Il vantaggio principale è che i coefficienti possono variare rispetto a una o più variabili di gruppo. Tuttavia, sto lottando con quando utilizzare il modello a effetti misti? Elaborerò …
Modello lineare semplice: x=αt+ϵtx=αt+ϵtx=\alpha t + \epsilon_t dove ~ iidϵtϵt\epsilon_tN(0,σ2)N(0,σ2)N(0,\sigma^2) con eE(x)=αtE(x)=αtE(x) = \alpha tVar(x)=σ2Var(x)=σ2Var(x)=\sigma^2 AR (1): Xt=αXt−1+ϵtXt=αXt−1+ϵtX_t =\alpha X_{t-1} + \epsilon_t dove ~ iidϵtϵt\epsilon_tN(0,σ2)N(0,σ2)N(0,\sigma^2) con eE(x)=αtE(x)=αtE(x) = \alpha tVar(x)=tσ2Var(x)=tσ2Var(x)=t\sigma^2 Quindi un semplice modello lineare è considerato un modello deterministico mentre un modello AR (1) è considerato un modello stocahstic. …
A rischio di rendere la domanda specifica per il software, e con la scusa della sua ubiquità e idiosincrasie, voglio fare una domanda sulla funzione biplot()in R e, più specificamente, sul calcolo e sulla stampa delle sue frecce rosse sovrapposte predefinite, corrispondenti alle variabili sottostanti. [Per dare un senso ad …
Supponiamo che YYY sia una variabile casuale continua e che XXX sia una discreta. Pr(X=x|Y=y)=Pr(X=x)Pr(Y=y|X=x)Pr(Y=y)Pr(X=x|Y=y)=Pr(X=x)Pr(Y=y|X=x)Pr(Y=y) \Pr(X=x|Y=y) = \frac{\Pr(X=x)\Pr(Y=y|X=x)}{\Pr(Y=y)} Come sappiamo, Pr ( Y= y) = 0Pr(Y=y)=0\Pr(Y=y) = 0 perché YYY è una variabile casuale continua. E sulla base di ciò, sono tentato di concludere che la probabilità Pr ( X= …
Incuriosito da una domanda su math.stackexchange e indagando empiricamente, mi chiedo la seguente affermazione sulla radice quadrata delle somme di variabili casuali iid. Supponiamo che X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1, X_2, \ldots, X_n siano variabili casuali iid con media nulla diversa da zero μμ\mu e varianza σ2σ2\sigma^2 e Y=∑i=1nXiY=∑i=1nXi\displaystyle Y=\sum_{i=1}^n X_i . Il teorema …
Il mgcvpacchetto per Rha due funzioni per adattare le interazioni del prodotto tensore: te()e ti(). Comprendo la divisione di base del lavoro tra i due (adattamento di un'interazione non lineare rispetto alla scomposizione di questa interazione in effetti principali e un'interazione). Quello che non capisco è perché te(x1, x2)e ti(x1) …
In tutti i moderni sistemi di raccomandazione che ho visto che si basano sulla fattorizzazione a matrice, viene eseguita una fattorizzazione a matrice non negativa sulla matrice di film utente. Riesco a capire perché la non negatività sia importante per l'interpretazione e / o se si desidera avere fattori sparsi. …
Ho un elenco di parole, appartenenti a diverse categorie autodefinite. Ogni categoria ha il suo modello (ad esempio uno ha una lunghezza fissa con caratteri speciali, un'altra esiste di caratteri che si verificano solo in questa categoria di "parola", ...). Per esempio: "ABC" -> type1 "ACC" -> type1 "a8 219" …
Data una variabile casuale , qual è la media e la varianza di ?Y=Exp(λ)Y=Exp(λ)Y = Exp(\lambda)G=1YG=1YG=\dfrac{1}{Y} Guardo Inverse Gamma Distribution, ma la media e la varianza sono definite solo per e rispettivamente ...α>1α>1\alpha>1α>2α>2\alpha>2
Sono molto nuovo con gli incantesimi di parole. Voglio visualizzare come stanno i documenti dopo l'apprendimento. Ho letto che t-SNE è l'approccio per farlo. Ho 100K documenti con 250 dimensioni come dimensione dell'incorporamento. Ci sono anche diversi pacchetti disponibili. Tuttavia, per t-SNE, non so quante iterazioni o il valore di …
Supponiamo che XXX sia uniformemente distribuito su [0,2π][0,2π][0, 2\pi] . Lasciate Y=sinXY=sinXY = \sin X e Z=cosXZ=cosXZ = \cos X . Mostra che la correlazione tra YYY e ZZZ è zero. Sembra che dovrei conoscere la deviazione standard del seno e del coseno e la loro covarianza. Come posso calcolarli? …
Va bene, quindi solo un po 'confuso su alcune cose, qualsiasi aiuto sarebbe molto apprezzato. Comprendo che il modello di regressione lineare è previsto tramite un'aspettativa condizionale E( Y| X) = b + Xb + eE(Y|X)=b+Xb+eE(Y|X)=b+Xb+e Supponiamo che sia che siano variabili casuali con qualche distribuzione di probabilità sconosciuta? ho …
Per due distribuzioni discrete e , l'entropia incrociata è definita comepppqqq H( p , q) = - ∑Xp ( x ) logq( x ) .H(p,q)=-ΣXp(X)logq(X).H(p,q)=-\sum_x p(x)\log q(x). Mi chiedo perché questa sarebbe una misura intuitiva della distanza tra due distribuzioni di probabilità? Vedo che è l'entropia di , che misura …
Sono interessato a (Deep) Reinforcement Learning (RL) . Prima di immergermi in questo campo dovrei seguire un corso in Game Theory (GT) ? Come sono correlati GT e RL ?
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