Domande taggate «copula»

Una copula è una distribuzione multivariata con distribuzioni marginali uniformi. Le copule sono principalmente utilizzate per rappresentare o modellare la struttura di dipendenza tra variabili casuali, separatamente dalle distribuzioni marginali.

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Lettura introduttiva su Copule
Da qualche tempo, ho cercato una buona lettura introduttiva su Copule per il mio seminario. Sto trovando un sacco di materiale che parla di aspetti teorici, il che è positivo, ma prima di passare ad essi sto cercando di costruire una buona comprensione intuitiva sull'argomento. Qualcuno potrebbe suggerire qualche buon …
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Correlazioni ottenibili per variabili casuali lognormali
Considerare le variabili casuali lognormali X1X1X_1 e X2X2X_2 con log(X1)∼N(0,1)log⁡(X1)∼N(0,1)\log(X_1)\sim \mathcal{N}(0,1) e log(X2)∼N(0,σ2)log⁡(X2)∼N(0,σ2)\log(X_2)\sim \mathcal{N}(0,\sigma^2) . ρ min ρ ( X 1 , X 2 )ρmaxρmax\rho_{\max}ρminρmin\rho_{\min}ρ(X1,X2)ρ(X1,X2)\rho (X_1,X_2) ρmax=ρ(exp(Z),exp(σZ))ρmax=ρ(exp⁡(Z),exp⁡(σZ))\rho_{\max}=\rho (\exp(Z),\exp(\sigma Z)) e ρmin=ρ(exp(Z),exp(−σZ))ρmin=ρ(exp⁡(Z),exp⁡(−σZ))\rho_{\min}=\rho (\exp(Z),\exp(-\sigma Z)) , ma hanno fatto alcuni riferimenti alla comonotonicità e alla controcomonotonicità. Speravo che qualcuno mi aiutasse a …
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Limiti superiori per la densità della copula?
Il limite superiore di Fréchet-Hoeffding si applica alla funzione di distribuzione della copula ed è dato da C(u1,...,ud)≤min{u1,..,ud}.C(u1,...,ud)≤min{u1,..,ud}.C(u_1,...,u_d)\leq \min\{u_1,..,u_d\}. Esiste un limite superiore simile (nel senso che dipende dalle densità marginali) per la densità della copula invece del CDF?c(u1,...,ud)c(u1,...,ud)c(u_1,...,u_d) Qualsiasi riferimento sarebbe molto apprezzato.
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Come simulare da una copula gaussiana?
Supponiamo che io abbia due distribuzioni marginali univariate, diciamoFFF eGGG , che posso simulare. Ora, costruisci la loro distribuzione congiunta usando unacopula gaussiana, indicata conC(F,G;Σ)C(F,G;Σ)C(F,G;\Sigma) . Tutti i parametri sono noti. Esiste un metodo non MCMC per la simulazione da questa copula?
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Quali sono alcune tecniche per campionare due variabili casuali correlate?
Quali sono alcune tecniche per campionare due variabili casuali correlate: se le loro distribuzioni di probabilità sono parametrizzate (ad es. log-normale) se hanno distribuzioni non parametriche. I dati sono due serie temporali per le quali possiamo calcolare coefficienti di correlazione diversi da zero. Desideriamo simulare questi dati in futuro, supponendo …
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R / mgcv: Perché i prodotti tensor te () e ti () producono superfici diverse?
Il mgcvpacchetto per Rha due funzioni per adattare le interazioni del prodotto tensore: te()e ti(). Comprendo la divisione di base del lavoro tra i due (adattamento di un'interazione non lineare rispetto alla scomposizione di questa interazione in effetti principali e un'interazione). Quello che non capisco è perché te(x1, x2)e ti(x1) …
11 r  gam  mgcv  conditional-probability  mixed-model  references  bayesian  estimation  conditional-probability  machine-learning  optimization  gradient-descent  r  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  time-series  bayesian  inference  change-point  time-series  anova  repeated-measures  statistical-significance  bayesian  contingency-tables  regression  prediction  quantiles  classification  auc  k-means  scikit-learn  regression  spatial  circular-statistics  t-test  effect-size  cohens-d  r  cross-validation  feature-selection  caret  machine-learning  modeling  python  optimization  frequentist  correlation  sample-size  normalization  group-differences  heteroscedasticity  independence  generalized-least-squares  lme4-nlme  references  mcmc  metropolis-hastings  optimization  r  logistic  feature-selection  separation  clustering  k-means  normal-distribution  gaussian-mixture  kullback-leibler  java  spark-mllib  data-visualization  categorical-data  barplot  hypothesis-testing  statistical-significance  chi-squared  type-i-and-ii-errors  pca  scikit-learn  conditional-expectation  statistical-significance  meta-analysis  intuition  r  time-series  multivariate-analysis  garch  machine-learning  classification  data-mining  missing-data  cart  regression  cross-validation  matrix-decomposition  categorical-data  repeated-measures  chi-squared  assumptions  contingency-tables  prediction  binary-data  trend  test-for-trend  matrix-inverse  anova  categorical-data  regression-coefficients  standard-error  r  distributions  exponential  interarrival-time  copula  log-likelihood  time-series  forecasting  prediction-interval  mean  standard-error  meta-analysis  meta-regression  network-meta-analysis  systematic-review  normal-distribution  multiple-regression  generalized-linear-model  poisson-distribution  poisson-regression  r  sas  cohens-kappa 
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Che cos'è una copula adattiva?
La mia domanda di base è: che cos'è una copula adattiva? Ho delle diapositive da una presentazione (sfortunatamente, non posso chiedere all'autore delle diapositive) delle copule adattive e non capisco, cosa significa resp. a cosa serve questo? Ecco le diapositive: Quindi le diapositive continuano con un test del punto di …
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