Statistiche e Big Data distributions

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Esiste una distanza di probabilità che preserva tutte le proprietà di una metrica?

Nello studio della distanza di Kullback-Leibler, ci sono due cose che impariamo molto rapidamente: non rispetta né la disuguaglianza del triangolo né la simmetria, proprietà richieste di una metrica. La mia domanda è se esiste una metrica delle funzioni di densità di probabilità che soddisfano tutti i vincoli di una …

13 distributions distance metric

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Qual è la funzione di densità di probabilità entropia massima per una variabile positiva positiva di media data e deviazione standard?

Qual è la massima distribuzione di entropia per una variabile continua positiva, visti i suoi primi e secondi momenti? Ad esempio, una distribuzione gaussiana è la massima distribuzione di entropia per una variabile illimitata, data la sua media e deviazione standard, e una distribuzione gamma è la massima distribuzione di …

13 distributions standard-deviation mean maximum-entropy

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Equivalente boxplot per le distribuzioni dalla coda pesante?

Per i dati approssimativamente normalmente distribuiti, i grafici a scatole sono un ottimo modo per visualizzare rapidamente la mediana e la diffusione dei dati, nonché la presenza di eventuali valori anomali. Tuttavia, per le distribuzioni a coda pesante, molti punti sono indicati come valori anomali, poiché i valori anomali sono …

13 r distributions data-visualization data-transformation ggplot2

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Var (X) è noto, come calcolare Var (1 / X)?

Se ho solo Var(X)Var(X)\mathrm{Var}(X) , come posso calcolare Var(1X)Var(1X)\mathrm{Var}(\frac{1}{X})? Non ho alcuna informazione sulla distribuzione di XXX , quindi non posso usare la trasformazione, o di qualsiasi altro metodo che utilizzano la distribuzione di probabilità di XXX .

13 distributions variance data-transformation

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La centratura è necessaria quando si avvia il bootstrap del campione?

Durante la lettura di come approssimare la distribuzione del campione medio mi sono imbattuto nel metodo bootstrap non parametrico. Apparentemente si può approssimare la distribuzione di mediante la distribuzione di , dove indica la media campionaria di l'esempio bootstrap.X¯n−μX¯n−μ\bar{X}_n-\muX¯∗n−X¯nX¯n∗−X¯n\bar{X}_n^*-\bar{X}_nX¯∗nX¯n∗\bar{X}_n^* La mia domanda allora è: ho bisogno del centraggio? Per che …

13 distributions bootstrap resampling centering

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Derivazione della negentropia. Rimanere bloccati

Quindi, questa domanda è in qualche modo coinvolta, ma ho cercato scrupolosamente di renderla il più semplice possibile. Obiettivo: per farla breve, c'è una derivazione della negentropia che non lo fa coinvolge cumulativi di ordine superiore e sto cercando di capire come è stata derivata. Contesto: (capisco tutto questo) Sto …

13 distributions probability pdf entropy

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Stima delle percentuali come variabile dipendente nella regressione

Ho le percentuali di rango di studenti in 38 esami come variabile dipendente nel mio studio. Una percentuale di rango viene calcolata da (rango / numero di studenti di uno studente in un esame). Questa variabile dipendente ha una distribuzione quasi uniforme e voglio stimare gli effetti di alcune variabili …

13 regression distributions

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Come verificare se un campione di dati si adatta alla famiglia della distribuzione Gamma?

Ho un campione di dati che è stato generato da una variabile casuale continua X. E dall'istogramma che disegno usando R, immagino che forse la distribuzione di X obbedisca a una certa distribuzione Gamma. Ma non conosco i parametri esatti di questa distribuzione gamma. La mia domanda è come verificare …

13 distributions hypothesis-testing goodness-of-fit gamma-distribution

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Hai bisogno di aiuto per identificare una distribuzione dal suo istogramma

Ho la popolazione campione dei massimi di ampiezza registrati di un certo segnale. La popolazione è di circa 15 milioni di campioni. Ho prodotto un istogramma della popolazione, ma non riesco a indovinare la distribuzione con un simile istogramma. EDIT1: Il file con valori di esempio non elaborati è qui: …

13 distributions histogram

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LARS vs discesa delle coordinate per il lazo

Quali sono i pro e i contro dell'utilizzo di LARS [1] rispetto all'utilizzo della discesa delle coordinate per l'adattamento della regressione lineare regolarizzata L1? Sono principalmente interessato agli aspetti prestazionali (i miei problemi tendono ad avere Ntra le centinaia di migliaia e p<20). Tuttavia, anche altre intuizioni sarebbero apprezzate. modifica: …

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Confronto delle code di due distribuzioni campione

Ho due set di dati che sono approssimativamente centrati attorno allo zero ma sospetto che abbiano code diverse. Conosco alcuni test per confrontare la distribuzione con una distribuzione normale, ma vorrei confrontare direttamente le due distribuzioni. Esiste un semplice test per confrontare la gravità della coda di 2 distribuzioni ? …

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Test di due campioni indipendenti per null dello stesso skew?

Quali test sono disponibili per testare due campioni indipendenti per l'ipotesi nulla che provengano da popolazioni con la stessa inclinazione? Esiste un classico test a 1 campione per stabilire se l'inclinazione è uguale a un numero fisso (il test prevede il sesto momento del campione!); esiste una traduzione semplice per …

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Perché ecdf utilizza una funzione step e non un'interpolazione lineare?

Le funzioni empiriche del CDF sono generalmente stimate da una funzione a gradino. C'è un motivo per cui ciò viene fatto in questo modo e non usando un'interpolazione lineare? La funzione Step ha delle interessanti proprietà teoriche che ci fanno preferire? Ecco un esempio dei due: ecdf2 <- function (x) …

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Pacchetto GBM vs. Caret tramite GBM

Ho usato il tuning del modello caret, ma poi rieseguendo il modello usando il gbmpacchetto. Comprendo che il caretpacchetto utilizza gbme l'output dovrebbe essere lo stesso. Tuttavia, solo un rapido test eseguito utilizzando data(iris)mostra una discrepanza nel modello di circa il 5% utilizzando RMSE e R ^ 2 come metrica …

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La normalità articolare è una condizione necessaria affinché la somma delle normali variabili casuali sia normale?

Nei commenti che seguono questa mia risposta a una domanda correlata, gli utenti ssdecontrol e Glen_b hanno chiesto se la normalità congiunta di e è necessaria per affermare la normalità della somma ? Che la normalità comune sia sufficiente è, ovviamente, ben noto. Questa domanda supplementare non è stata affrontata …

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