Statistiche e Big Data

Domande e risposte per le persone interessate alle statistiche, all'apprendimento automatico, all'analisi dei dati, al data mining e alla visualizzazione dei dati

2
Confusione con il test di Dickey Fuller aumentato
Sto lavorando sui set di dati electricitydisponibili nel pacchetto di R TSA. Il mio obiettivo è scoprire se un arimamodello sarà appropriato per questi dati e alla fine adattarlo. Quindi ho proceduto come segue: 1 °: tracciare le serie temporali risultanti se il seguente grafico: 2 °: volevo prendere il …
2
R Language Qual è la differenza tra rnorm e runif [chiuso]
Chiuso. Questa domanda è fuori tema . Al momento non accetta risposte. Vuoi migliorare questa domanda? Aggiorna la domanda in modo che sia in argomento per Cross Validated. Chiuso 6 anni fa . Qual è la differenza tra le funzioni rnorme runifin R?
16 r 
2
I residui di Pearson
Una domanda da principiante sul residuo di Pearson nel contesto del test chi-quadro per la bontà dell'adattamento: Oltre alla statistica del test, la chisq.testfunzione di R riporta il residuo di Pearson: (obs - exp) / sqrt(exp) Capisco perché la differenza grezza tra i valori osservati e quelli attesi non sia …
1
Limiti superiori per la densità della copula?
Il limite superiore di Fréchet-Hoeffding si applica alla funzione di distribuzione della copula ed è dato da C(u1,...,ud)≤min{u1,..,ud}.C(u1,...,ud)≤min{u1,..,ud}.C(u_1,...,u_d)\leq \min\{u_1,..,u_d\}. Esiste un limite superiore simile (nel senso che dipende dalle densità marginali) per la densità della copula invece del CDF?c(u1,...,ud)c(u1,...,ud)c(u_1,...,u_d) Qualsiasi riferimento sarebbe molto apprezzato.
1
Criteri per impostare la larghezza della finestra STL
Utilizzando Rper eseguire la decomposizione STL, s.windowcontrolla la velocità con cui il componente stagionale può cambiare. Piccoli valori consentono un cambio più rapido. L'impostazione della finestra stagionale su infinita equivale a forzare la componente stagionale su periodica (ovvero identica per anni). Le mie domande: Se ho una serie temporale mensile …
1
Distribuzione con ° cumulativo dato da ?
Esistono informazioni sulla distribuzione il cui ° cumulativo è dato da ? La funzione di generazione cumulativa ha la forma L'ho trovato come la distribuzione limitante di alcune variabili casuali ma non sono stato in grado di trovare alcuna informazione su di esso.nnn1n1n\frac 1 nκ(t)=∫10etx−1x dx.κ(t)=∫01etx−1x dx. \kappa(t) = \int_0 …
2
La matrice di informazioni osservate è uno stimatore coerente della matrice di informazioni prevista?
Sto cercando di dimostrare che la matrice di informazioni osservate valutata allo stimatore della massima verosimiglianza debolmente coerente (MLE) è uno stimatore debolmente coerente della matrice di informazioni attesa. Questo è un risultato ampiamente citato ma nessuno fornisce un riferimento o una prova (ho esaurito penso che le prime 20 …
2
Scelta del parametro di complessità in CART
Nella routine rpart () per creare modelli CART, si specifica il parametro di complessità su cui si desidera eliminare l'albero. Ho visto due diversi consigli per la scelta del parametro complessità: Scegliere il parametro di complessità associato all'errore minimo possibile con convalida incrociata. Questo metodo è raccomandato da Quick-R e …
16 r  cart  rpart 
2
Quali distribuzioni precedenti potrebbero / dovrebbero essere utilizzate per la varianza in un modello gerarchico bayesisan quando la varianza media è interessante?
Nel suo ampiamente citato documento Distribuzioni precedenti per parametri di varianza in modelli gerarchici (916 citazione finora su Google Scholar) Gelman propone che buone distribuzioni precedenti non informative per la varianza in un modello bayesiano gerarchico siano la distribuzione uniforme e la distribuzione della mezza t. Se capisco bene le …
Utilizzando il nostro sito, riconosci di aver letto e compreso le nostre Informativa sui cookie e Informativa sulla privacy.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.