Domande taggate «variance»

La deviazione quadrata prevista di una variabile casuale dalla sua media; oppure, la deviazione quadrata media dei dati sulla loro media.

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Varianza ponderata, ancora una volta
La varianza ponderata senza paragoni era già stata affrontata qui e altrove, ma sembra esserci ancora una sorprendente quantità di confusione. Sembra esserci un consenso sulla formula presentata nel primo link e nell'articolo di Wikipedia . Questa sembra anche la formula usata da R, Mathematica e GSL (ma non MATLAB). …
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Perché la deviazione standard è definita come sqrt della varianza e non come sqrt della somma dei quadrati su N?
Oggi ho insegnato a una classe introduttiva di statistica e uno studente mi ha fatto una domanda, che riformulo qui come: "Perché la deviazione standard è definita come sqrt di varianza e non come sqrt di somma dei quadrati su N?" Definiamo la varianza della popolazione:σ2=1N∑(xi−μ)2σ2=1N∑(xi−μ)2\sigma^2=\frac{1}{N}\sum{(x_i-\mu)^2} E deviazione standard: .σ=σ2−−√=1N√∑(xi−μ)2−−−−−−−−−−√σ=σ2=1N∑(xi−μ)2\sigma=\sqrt{\sigma^2}=\frac{1}{\sqrt{N}}\sqrt{\sum{(x_i-\mu)^2}} …
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Quali distribuzioni precedenti potrebbero / dovrebbero essere utilizzate per la varianza in un modello gerarchico bayesisan quando la varianza media è interessante?
Nel suo ampiamente citato documento Distribuzioni precedenti per parametri di varianza in modelli gerarchici (916 citazione finora su Google Scholar) Gelman propone che buone distribuzioni precedenti non informative per la varianza in un modello bayesiano gerarchico siano la distribuzione uniforme e la distribuzione della mezza t. Se capisco bene le …
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La linearità della varianza
Penso che le seguenti due formule siano vere: V a r (aX) = a2V a r (X)Vun'r(un'X)=un'2Vun'r(X) \mathrm{Var}(aX)=a^2 \mathrm{Var}(X) mentre a è un numero costante Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)Vun'r(X+Y)=Vun'r(X)+Vun'r(Y) \mathrm{Var}(X + Y)=\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y) seXXX ,YYY sono indipendenti Tuttavia, non sono sicuro di cosa non vada di seguito: Var(2X)=Var(X+X)=Var(X)+Var(X)Vun'r(2X)=Vun'r(X+X)=Vun'r(X)+Vun'r(X)\mathrm{Var}(2X) = \mathrm{Var}(X+X) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(X) …
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Cosa significa "effettivamente" la varianza raggruppata?
Sono un noob in statistica, quindi potete aiutarmi, per favore, qui. La mia domanda è la seguente: che cosa significa in realtà varianza aggregata ? Quando cerco una formula per la varianza aggregata in Internet, trovo molta letteratura usando la seguente formula (ad esempio, qui: http://math.tntech.edu/ISR/Mathematical_Statistics/Introduction_to_Statistical_Tests/thispage/newnode19.html ): S2p= S21( n1- …
15 variance  mean  pooling 
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Variazione statistica in due formati di qualificazione di Formula 1
Ho appena letto questo articolo della BBC sul formato di qualificazione in Formula 1. Gli organizzatori desiderano rendere le previsioni meno prevedibili, ovvero aumentare la variazione statistica del risultato. Riflettendo su alcuni dettagli irrilevanti, al momento i piloti sono classificati in base al loro miglior giro singolo da (per concretezza) …
15 variance 
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Domanda sul compromesso della varianza
Sto cercando di capire il compromesso di bias-varianza, la relazione tra il bias dello stimatore e il bias del modello e la relazione tra la varianza dello stimatore e la varianza del modello. Sono giunto a queste conclusioni: Tendiamo a sovrautilizzare i dati quando trascuriamo il bias dello stimatore, cioè …
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Previsione della varianza dei dati eteroscedastici
Sto cercando di fare una regressione sui dati eteroscedastici in cui sto cercando di prevedere le varianze di errore e i valori medi in termini di un modello lineare. Qualcosa come questo: y(x,t)ξ(x,t)y¯(x,t)σ(x,t)=y¯(x,t)+ξ(x,t),∼N(0,σ(x,t)),=y0+ax+bt,=σ0+cx+dt.y(x,t)=y¯(x,t)+ξ(x,t),ξ(x,t)∼N(0,σ(x,t)),y¯(x,t)=y0+ax+bt,σ(x,t)=σ0+cx+dt.\begin{align}\\ y\left(x,t\right) &= \bar{y}\left(x,t\right)+\xi\left(x,t\right),\\ \xi\left(x,t\right) &\sim N\left(0,\sigma\left(x,t\right)\right),\\ \bar{y}\left(x,t\right) &= y_{0}+ax+bt,\\ \sigma\left(x,t\right) &= \sigma_{0}+cx+dt. \end{align} In parole, i dati …
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Qual è l'intuizione dietro i campioni scambiabili sotto l'ipotesi nulla?
I test di permutazione (chiamati anche test di randomizzazione, test di ri-randomizzazione o test esatto) sono molto utili e sono utili quando l'assunzione della distribuzione normale richiesta da per esempio t-testnon è soddisfatta e quando la trasformazione dei valori per classifica del test non parametrici come Mann-Whitney-U-testquesto porterebbero alla perdita …
15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 
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