Ho una raccolta di dati, che inizialmente pensavo fossero normalmente distribuiti. Poi l'ho effettivamente guardato, e ho capito che non lo era, principalmente perché i dati sono distorti, e ho anche fatto un test su shapiro-wilks. Mi piacerebbe ancora analizzarlo usando metodi statistici, e quindi mi piacerebbe testare l'ipotesi di …
Perché i valori di p e le statistiche di ks-test diminuiscono con l'aumentare della dimensione del campione? Prendi questo codice Python come esempio: import numpy as np from scipy.stats import norm, ks_2samp np.random.seed(0) for n in [10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000]: x = norm(0, 4).rvs(n) y = norm(0, 4.1).rvs(n) …
Sto leggendo le pagine Web per la bontà dei test di idoneità, quando sono arrivato al test Anderson – Darling e al criterio Cramér – von Mises . Finora ho capito il punto; sembra che il test Anderson – Darling e il criterio Cramér – von Mises siano simili, basandosi …
Per un problema di regressione logistica bayesiana, ho creato una distribuzione predittiva posteriore. Prendo un campione dalla distribuzione predittiva e ricevo migliaia di campioni di (0,1) per ogni osservazione che ho. Visualizzare la bontà di adattamento è poco interessante, ad esempio: Questo diagramma mostra i 10.000 campioni + il punto …
È difficile dire cosa viene chiesto qui. Questa domanda è ambigua, vaga, incompleta, eccessivamente ampia o retorica e non può essere ragionevolmente risolta nella sua forma attuale. Per assistenza per chiarire questa domanda in modo che possa essere riaperta, visitare il centro assistenza . Chiuso 7 anni fa . Ho …
So che ad.test () può essere usato per testare la normalità. È possibile ottenere ad.test per confrontare le distribuzioni da due campioni di dati? x <- rnorm(1000) y <- rgev(2000) ad.test(x,y) Come posso eseguire il test Anderson-Darling su 2 campioni?
Carica il pacchetto necessario. library(ggplot2) library(MASS) Genera 10.000 numeri adattati alla distribuzione gamma. x <- round(rgamma(100000,shape = 2,rate = 0.2),1) x <- x[which(x>0)] Disegna la funzione di densità di probabilità, supponendo che non sappiamo a quale distribuzione x si adatta. t1 <- as.data.frame(table(x)) names(t1) <- c("x","y") t1 <- transform(t1,x=as.numeric(as.character(x))) t1$y …
Sto cercando di adattare un modello a tempo discreto in R, ma non sono sicuro di come farlo. Ho letto che puoi organizzare la variabile dipendente in diverse righe, una per ogni osservazione temporale e utilizzare la glmfunzione con un collegamento logit o cloglog. In questo senso, ho tre colonne: …
Il test del rapporto di verosimiglianza (noto anche come devianza) G2G2G^2 e test di mancanza di adattamento (o di bontà di adattamento) è abbastanza semplice da ottenere per un modello di regressione logistica (adattamento mediante la glm(..., family = binomial)funzione) in R. Tuttavia, può essere facile di avere un numero …
Sono un nuovo arrivato nell'analisi di sopravvivenza, anche se ho una certa conoscenza della classificazione e della regressione. Per regressione, abbiamo statistiche MSE e R quadrate. Ma come possiamo dire che il modello di sopravvivenza A è superiore al modello di sopravvivenza B oltre a qualche tipo di grafici (curva …
Ho un set di dati di esempio come segue: Volume <- seq(1,20,0.1) var1 <- 100 x2 <- 1000000 x3 <- 30 x4 = sqrt(x2/pi) H = x3 - Volume r = (x4*H)/(H + Volume) Power = (var1*x2)/(100*(pi*Volume/3)*(x4*x4 + x4*r + r*r)) Power <- jitter(Power, factor = 1, amount = 0.1) …
Quali sono alcuni dei test statistici ben noti per misurare la bontà dell'adattamento delle variabili casuali osservate a una distribuzione di Poisson? So che il test di Kolmogorov-Smirnov è uno di questi, ce ne sono altri là fuori?
Quindi, ho 16 prove in cui sto cercando di autenticare una persona da un tratto biometrico usando Hamming Distance. La mia soglia è impostata su 3,5. I miei dati sono di seguito e solo la versione di prova 1 è un vero positivo: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 …
La regressione e l'apprendimento automatico sono utilizzati nelle scienze naturali per testare ipotesi, stimare parametri e fare previsioni adattando i modelli ai dati. Tuttavia, quando ho un modello a priori , non voglio fare alcun adattamento --- per esempio, un modello di un sistema fisico deterministico calcolato dai primi principi. …
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