Usa questo tag per qualsiasi domanda * sull'argomento * che (a) coinvolga `R` come parte critica della domanda o risposta prevista, e (b) non è * solo * su come usare` R`.
Bloccato . Questa domanda e le sue risposte sono bloccate perché la domanda è fuori tema ma ha un significato storico. Al momento non accetta nuove risposte o interazioni. Voglio creare un bardiagramma per questi dati in R (letto da un file CVS): Experiment_Name MetricA MetricB Just_X 2 10 Just_X_and_Y …
Intro Ho partecipanti che toccano ripetutamente superfici contaminate con E. coli in due condizioni ( A = indossando guanti, B = senza guanti). Voglio sapere se c'è una differenza tra la quantità di batteri sulla punta delle dita con e senza guanti, ma anche tra il numero di contatti. Entrambi …
L'occorrenza non così rara quando si ha a che fare con modelli misti massimi complessi (stimando tutti i possibili effetti casuali per dati e modello dati) è perfetta (+1 o -1) o correlazione quasi perfetta tra alcuni effetti casuali. Ai fini della discussione, osserviamo il seguente modello e riepilogo del …
Supponiamo di fare un esempio di giocattolo su gradiente decente, riducendo al minimo una funzione quadratica , utilizzando la dimensione del gradino fissa . ( )XTA xXTUNXx^TAxα = 0,03α=0.03\alpha=0.03A = [ 10 , 2 ; 2 , 3 ]UN=[10,2;2,3]A=[10, 2; 2, 3] Se tracciamo la traccia di in ogni iterazione, …
Ho alcune domande in merito alle specifiche e all'interpretazione dei GLMM. 3 domande sono sicuramente statistiche e 2 sono più specifiche su R. Sto pubblicando qui perché alla fine penso che il problema sia l'interpretazione dei risultati GLMM. Attualmente sto provando a montare un GLMM. Sto usando i dati del …
Il libro di Simon Wood su GAM e il relativo pacchetto R mgcv sono entrambi dettagliati e informativi quando si tratta di teoria GAM e adattamento del modello a dati reali e simulati. Per i smooth 1D, non c'è davvero molto di cui preoccuparsi, salvo decidere se implementare funzioni di …
In R, sto facendo analisi dei dati di sopravvivenza dei malati di cancro. Ho letto cose molto utili sull'analisi di sopravvivenza in CrossValidated e in altri luoghi e penso di aver capito come interpretare i risultati della regressione di Cox. Tuttavia, un risultato mi infastidisce ancora ... Sto confrontando la …
Esempi: ho una frase nella descrizione del lavoro: "Ingegnere senior Java nel Regno Unito". Voglio usare un modello di apprendimento profondo per prevederlo in 2 categorie: English e IT jobs. Se uso il modello di classificazione tradizionale, posso solo prevedere 1 etichetta con la softmaxfunzione all'ultimo livello. Quindi, posso usare …
Come si interpreta una curva di sopravvivenza dal modello di rischio proporzionale cox? In questo esempio di giocattolo, supponiamo di avere un modello di rischio proporzionale cox su agevariabile nei kidneydati e generare la curva di sopravvivenza. library(survival) fit <- coxph(Surv(time, status)~age, data=kidney) plot(conf.int="none", survfit(fit)) grid() Ad esempio, al momento …
Stavo cercando di rispondere alla domanda Valutare solidali importanza metodo di campionamento in R . Fondamentalmente, l'utente deve calcolare ∫π0f( X ) dx = ∫π01cos( x )2+ x2dX∫0πf(x)dx=∫0π1cos(x)2+x2dx\int_{0}^{\pi}f(x)dx=\int_{0}^{\pi}\frac{1}{\cos(x)^2+x^2}dx usando la distribuzione esponenziale come distribuzione di importanza q( x ) = λ exp - λ xq(x)=λ exp−λxq(x)=\lambda\ \exp^{-\lambda x} e trova …
Per qualche motivo, ho bisogno di generare numeri casuali (dati) dalla distribuzione "uniforme inclinata". La "pendenza" di questa distribuzione può variare in un intervallo ragionevole, e quindi la mia distribuzione dovrebbe cambiare da uniforme a triangolare in base alla pendenza. Ecco la mia derivazione: Rendiamolo semplice e generiamo i dati …
Sono confuso da quanto segue e non sono stato in grado di trovare la risposta altrove. Sto cercando di imparare R mentre faccio alcune statistiche e, come esercizio, provo a ricontrollare i risultati delle funzioni R incorporate facendo anche queste "manualmente", per così dire, in R. Tuttavia , per il …
Sto cercando di fare SVD a mano: m<-matrix(c(1,0,1,2,1,1,1,0,0),byrow=TRUE,nrow=3) U=eigen(m%*%t(m))$vector V=eigen(t(m)%*%m)$vector D=sqrt(diag(eigen(m%*%t(m))$values)) U1=svd(m)$u V1=svd(m)$v D1=diag(svd(m)$d) U1%*%D1%*%t(V1) U%*%D%*%t(V) Ma l'ultima riga non ritorna mindietro. Perché? Sembra avere qualcosa a che fare con i segni di questi autovettori ... O ho frainteso la procedura?
Sto cercando di simulare un set di dati che corrisponde ai dati empirici che ho, ma non sono sicuro di come stimare gli errori nei dati originali. I dati empirici includono l'eteroscedasticità, ma non mi interessa trasformarlo via, ma piuttosto usare un modello lineare con un termine di errore per …
Sto cercando di creare un modello ridotto per prevedere molte variabili dipendenti (DV) (~ 450) che sono altamente correlate. Le mie variabili indipendenti (IV) sono anche numerose (~ 2000) e altamente correlate. Se utilizzo il lazo per selezionare singolarmente un modello ridotto per ciascun output, non sono garantito che ottenga …
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