Domande taggate «skewness»

L'asimmetria misura (o si riferisce a) un grado di asimmetria nella distribuzione di una variabile.

3
Media
Sto lavorando su dati altamente distorti, quindi sto usando la mediana anziché la media per sintetizzare la tendenza centrale. Mi piacerebbe avere una misura della dispersione Mentre vedo spesso persone che riportano media deviazione standard±±\pm o ± quartili mediana±±\pm per sintetizzare la tendenza centrale, è giusto segnalare la dispersione assoluta …
1
Come posso incorporare un valore anomalo innovativo all'osservazione 48 nel mio modello ARIMA?
Sto lavorando su un set di dati. Dopo aver usato alcune tecniche di identificazione del modello, sono uscito con un modello ARIMA (0,2,1). Ho usato la detectIOfunzione nel pacchetto TSAin R per rilevare un valore anomalo innovativo (IO) alla 48a osservazione del mio set di dati originale. Come posso incorporare …
10 r  time-series  arima  outliers  hypergeometric  fishers-exact  r  time-series  intraclass-correlation  r  logistic  glmm  clogit  mixed-model  spss  repeated-measures  ancova  machine-learning  python  scikit-learn  distributions  data-transformation  stochastic-processes  web  standard-deviation  r  machine-learning  spatial  similarities  spatio-temporal  binomial  sparse  poisson-process  r  regression  nonparametric  r  regression  logistic  simulation  power-analysis  r  svm  random-forest  anova  repeated-measures  manova  regression  statistical-significance  cross-validation  group-differences  model-comparison  r  spatial  model-evaluation  parallel-computing  generalized-least-squares  r  stata  fitting  mixture  hypothesis-testing  categorical-data  hypothesis-testing  anova  statistical-significance  repeated-measures  likert  wilcoxon-mann-whitney  boxplot  statistical-significance  confidence-interval  forecasting  prediction-interval  regression  categorical-data  stata  least-squares  experiment-design  skewness  reliability  cronbachs-alpha  r  regression  splines  maximum-likelihood  modeling  likelihood-ratio  profile-likelihood  nested-models 
2
Curtosi gigantesca?
Sto facendo alcune statistiche descrittive dei rendimenti giornalieri degli indici azionari. Vale a dire se e P 2 sono i livelli dell'indice rispettivamente il giorno 1 e il giorno 2, quindi l o g e ( P 2P1P1P_1P2P2P_2è il ritorno che sto usando (completamente standard in letteratura).loge(P2P1)loge(P2P1)log_e (\frac{P_2}{P_1}) Quindi la …
3
Esistono equivalenti normalizzati a Skewness e Kurtosis?
Quale sarebbe l'equivalente normalizzato di Skewness che avrebbe la stessa unità dei dati? Allo stesso modo, quale sarebbe l'equivalente normalizzato di Kurtosis? Idealmente, queste funzioni dovrebbero essere lineari rispetto ai dati, il che significa che se tutte le osservazioni dovessero essere moltiplicate per un fattore n, l'asimmetria e la curtosi …
1
Possiamo sempre riscrivere una distribuzione distorta corretta in termini di composizione di una distribuzione arbitraria e simmetrica?
Considera una distribuzione simmetrica e simmetrica due volte . Ora considera una seconda distribuzione differenziabile due volte distorta nel senso che:FXFX\mathcal{F}_XFZFZ\mathcal{F}_Z (1)FX⪯cFZ.(1)FX⪯cFZ.(1)\quad\mathcal{F}_X\preceq_c\mathcal{F}_Z. dove è l'ordinamento convesso di van Zwet [0] in modo che sia equivalente a:⪯c⪯c\preceq_c(1)(1)(1) (2)F−1ZFX(x) is convex ∀x∈R.(2)FZ−1FX(x) is convex ∀x∈R.(2)\quad F^{-1}_ZF_X(x)\text{ is convex $\forall x\in\mathbb{R}.$} Considera ora …
1
Addomesticamento dell'inclinazione ... Perché ci sono così tante funzioni di inclinazione?
Spero di avere maggiori informazioni sui quattro tipi di inclinazione di questa comunità. I tipi a cui mi riferisco sono menzionati nella pagina di aiuto http://www.inside-r.org/packages/cran/e1071/docs/skewness . Il vecchio metodo non è stato menzionato nella pagina di aiuto, ma lo includo comunque. require(moments) require(e1071) x=rnorm(100) n=length(x) hist(x) ###############type=1 e1071::skewness(x,type=1) sqrt(n) …
9 skewness 
Utilizzando il nostro sito, riconosci di aver letto e compreso le nostre Informativa sui cookie e Informativa sulla privacy.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.