Domande taggate «expected-value»

Il valore atteso di una variabile casuale è una media ponderata di tutti i possibili valori che una variabile casuale può assumere, con i pesi pari alla probabilità di assumere quel valore.

4
Perché l'aspettativa è uguale alla media aritmetica?
Oggi mi sono imbattuto in un nuovo argomento chiamato Aspettativa matematica. Il libro che sto seguendo dice che l'aspettativa è la media aritmetica della variabile casuale proveniente da qualsiasi distribuzione di probabilità. Ma definisce l'aspettativa come la somma del prodotto di alcuni dati e la probabilità di esso. Come possono …
4
Prendendo le aspettative delle serie di Taylor (in particolare il resto)
La mia domanda riguarda il tentativo di giustificare un metodo ampiamente utilizzato, vale a dire prendere il valore atteso della serie Taylor. Supponiamo di avere una variabile casuale con media positiva e varianza . Inoltre, abbiamo una funzione, diciamo, .XXXμμ\muσ2σ2\sigma^2log(x)log⁡(x)\log(x) Facendo l'espansione di Taylor di intorno alla media, otteniamo dove, …
5
Trova il valore atteso utilizzando CDF
Inizierò dicendo che questo è un problema di compiti appena uscito dal libro. Ho trascorso un paio d'ore a cercare come trovare i valori previsti e ho deciso di non capire nulla. Lascia che abbia il CDF . Trova per quei valori di per cui esiste .XXXF(x)=1−x−α,x≥1F(x)=1−x−α,x≥1F(x) = 1 - …
3
Perché c'è una differenza tra il calcolo manuale di un intervallo di confidenza della regressione logistica del 95% e l'uso della funzione confint () in R?
Carissimi, ho notato qualcosa di strano che non posso spiegare, vero? In sintesi: l'approccio manuale al calcolo di un intervallo di confidenza in un modello di regressione logistica e la funzione R confint()danno risultati diversi. Ho attraversato la regressione logistica applicata di Hosmer & Lemeshow (2a edizione). Nel terzo capitolo …
34 r  regression  logistic  confidence-interval  profile-likelihood  correlation  mcmc  error  mixture  measurement  data-augmentation  r  logistic  goodness-of-fit  r  time-series  exponential  descriptive-statistics  average  expected-value  data-visualization  anova  teaching  hypothesis-testing  multivariate-analysis  r  r  mixed-model  clustering  categorical-data  unsupervised-learning  r  logistic  anova  binomial  estimation  variance  expected-value  r  r  anova  mixed-model  multiple-comparisons  repeated-measures  project-management  r  poisson-distribution  control-chart  project-management  regression  residuals  r  distributions  data-visualization  r  unbiased-estimator  kurtosis  expected-value  regression  spss  meta-analysis  r  censoring  regression  classification  data-mining  mixture 
6
Qualcuno può offrire un esempio di una distribuzione unimodale che ha un'inclinazione pari a zero ma che non è simmetrica?
Nel maggio 2010 l'utente Mcorazao di Wikipedia ha aggiunto una frase all'articolo di asimmetria secondo cui "Un valore zero indica che i valori sono distribuiti in modo relativamente uniforme su entrambi i lati della media, in genere ma non necessariamente implicando una distribuzione simmetrica". Tuttavia, la pagina wiki non contiene …
6
Perché il valore atteso si chiama così?
Capisco come otteniamo 3,5 come valore atteso per tirare un dado a 6 facce. Ma intuitivamente, posso aspettarmi che ogni faccia abbia pari probabilità di 1/6. Quindi il valore atteso di tirare un dado non dovrebbe essere uno dei numeri tra 1-6 con uguale probabilità? In altre parole, quando viene …
3
Rompicapo: Qual è la lunghezza attesa di una sequenza iid che sta aumentando monotonicamente quando viene attinto da una distribuzione uniforme [0,1]?
Questa è una domanda di intervista per una posizione di analista quantitativa, riportata qui . Supponiamo che stiamo attingendo da una distribuzione uniforme [0,1][0,1][0,1] e che i disegni siano iid, qual è la lunghezza prevista di una distribuzione monotonicamente crescente? Cioè, smettiamo di disegnare se il sorteggio corrente è minore …
1
I gradi di libertà possono essere un numero non intero?
Quando uso GAM, mi dà DF residuo è (ultima riga nel codice). Cosa significa? Andando oltre l'esempio GAM, in generale, il numero di gradi di libertà può essere un numero non intero?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median …
27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 
3
Perché la massima probabilità e la probabilità non prevista?
Perché è così comune ottenere stime della massima verosimiglianza dei parametri, ma non si sente praticamente mai delle stime dei parametri di verosimiglianza attese (cioè, basate sul valore atteso piuttosto che sulla modalità di una funzione di verosimiglianza)? Questo è principalmente per ragioni storiche o per ragioni tecniche o teoriche …
5
Perché stiamo usando una formula di deviazione standard distorta e fuorviante per di una distribuzione normale?
Mi è sembrato un po 'scioccante la prima volta che ho fatto una normale simulazione Monte Carlo di distribuzione e ho scoperto che la media di deviazioni standard da campioni, tutti con una dimensione del campione di solo , si è rivelata molto inferiore rispetto alla media di volte, il …
Utilizzando il nostro sito, riconosci di aver letto e compreso le nostre Informativa sui cookie e Informativa sulla privacy.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.