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Considerare campioni indipendenti ottenuta da una variabile casuale che si presume seguire una distribuzione troncata (ad esempio un tronco distribuzione normale ) di nota (finito) valori minimo e massimo e ma di parametri ignoti e . Se seguisse una distribuzione non troncata, gli stimatori della massima verosimiglianza e per e …
La mia comprensione è che con la validazione incrociata e la selezione del modello cerchiamo di affrontare due cose: P1 . Stimare la perdita attesa sulla popolazione durante l'allenamento con il nostro campione P2 . Misura e segnala la nostra incertezza di questa stima (varianza, intervalli di confidenza, distorsione, ecc.) …
Sto facendo qualche esperimento numerico che consiste nel campionare una distribuzione lognormale e provo a stimare i momenti con due metodi:X∼ L N( μ , σ)X~LN(μ,σ)X\sim\mathcal{LN}(\mu, \sigma)E [ Xn]E[Xn]\mathbb{E}[X^n] Guardando la media campionaria diXnXnX^n Stimare e usando i mezzi di esempio per , e quindi usando il fatto che per …
Oggi uno studente mi ha chiesto: "Come fanno a sapere quante persone hanno partecipato a un grande evento di gruppo, ad esempio il" Rally to Restore Sanity "di Stewart / Colbert a Washington DC?" Le agenzie di stampa riportano stime in decine di migliaia, ma quali metodi vengono utilizzati per …
Ho diverse frequenze di interrogazione e ho bisogno di stimare il coefficiente della legge di Zipf. Queste sono le frequenze migliori: 26486 12053 5052 3033 2536 2391 1444 1220 1152 1039
In inferenza statistica , problema 9.6b, è menzionato un "regione più alta densità (HDR)". Tuttavia, non ho trovato la definizione di questo termine nel libro. Un termine simile è la più alta densità posteriore (HPD). Ma non rientra in questo contesto, poiché 9.6b non menziona nulla di un precedente. E …
Quali sono gli stimatori della massima verosimiglianza per i parametri della distribuzione t di Student? Esistono in forma chiusa? Una rapida ricerca su Google non mi ha dato alcun risultato. Oggi sono interessato al caso univariato, ma probabilmente dovrò estendere il modello a più dimensioni. EDIT: In realtà sono principalmente …
Secondo la probabilità e le statistiche di Miller e Freund per gli ingegneri, 8ed (pp.217-218), la funzione di probabilità da massimizzare per la distribuzione binomiale (prove di Bernoulli) è data come L ( p ) = ∏ni = 1pXio( 1 - p )1 - xioL(p)=Πio=1npXio(1-p)1-XioL(p) = \prod_{i=1}^np^{x_i}(1-p)^{1-x_i} Come arrivare a …
La coerenza è ovviamente uno stimatore di proprietà naturale e importante, ma ci sono situazioni in cui potrebbe essere meglio usare uno stimatore incoerente piuttosto che coerente? Più specificamente, ci sono esempi di uno stimatore incoerente che supera un ragionevole stimatore coerente per tutte le finite (rispetto ad alcune funzioni …
Le analisi chimiche dei campioni ambientali sono spesso censurate di seguito ai limiti di segnalazione o ai vari limiti di rilevazione / quantificazione. Quest'ultimo può variare, generalmente in proporzione ai valori di altre variabili. Ad esempio, potrebbe essere necessario diluire un campione con un'alta concentrazione di un composto per l'analisi, …
Dopo aver eseguito l'analisi dei componenti principali (PCA), voglio proiettare un nuovo vettore nello spazio PCA (ovvero trovare le sue coordinate nel sistema di coordinate PCA). Ho calcolato PCA in linguaggio R utilizzando prcomp. Ora dovrei essere in grado di moltiplicare il mio vettore per la matrice di rotazione PCA. …
La precisione è definita come: p = true positives / (true positives + false positives) È corretto che, come true positivese false positivesavvicinarsi a 0, la precisione si avvicina a 1? Stessa domanda da ricordare: r = true positives / (true positives + false negatives) Attualmente sto implementando un test …
Ho letto dello stimatore di James-Stein. È definito, in queste note , come θ^= ( 1 - p - 2∥ X∥2) Xθ^=(1-p-2‖X‖2)X \hat{\theta}=\left(1 - \frac{p-2}{\|X\|^2}\right)X Ho letto la prova ma non capisco la seguente dichiarazione: Dal punto di vista geometrico, lo stimatore di James-Stein riduce ogni componente di XXX verso …
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