Domande taggate «mathematical-statistics»

Teoria matematica della statistica, interessata da definizioni formali e risultati generali.

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Funzione generatrice del momento del prodotto interno di due vettori casuali gaussiani
Qualcuno può suggerire come posso calcolare la funzione generatrice del momento del prodotto interno di due vettori casuali gaussiani, ciascuno distribuito come , indipendentemente l'uno dall'altro? C'è qualche risultato standard disponibile per questo? Ogni puntatore è molto apprezzato.N(0,σ2)N(0,σ2)\mathcal N(0,\sigma^2)
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Perché la quantità di varianza è spiegata dal mio 1 ° PC così vicino alla correlazione media a coppie?
Qual è la relazione tra i primi componenti principali e la correlazione media nella matrice di correlazione? Ad esempio, in un'applicazione empirica osservo che la correlazione media è quasi uguale al rapporto tra la varianza del primo componente principale (primo autovalore) e la varianza totale (somma di tutti gli autovalori). …
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Come confrontare gli eventi osservati con quelli previsti?
Supponiamo di avere un campione di frequenze di 4 possibili eventi: Event1 - 5 E2 - 1 E3 - 0 E4 - 12 e ho le probabilità attese dei miei eventi: p1 - 0.2 p2 - 0.1 p3 - 0.1 p4 - 0.6 Con la somma delle frequenze osservate dei …
9 r  statistical-significance  chi-squared  multivariate-analysis  exponential  joint-distribution  statistical-significance  self-study  standard-deviation  probability  normal-distribution  spss  interpretation  assumptions  cox-model  reporting  cox-model  statistical-significance  reliability  method-comparison  classification  boosting  ensemble  adaboost  confidence-interval  cross-validation  prediction  prediction-interval  regression  machine-learning  svm  regularization  regression  sampling  survey  probit  matlab  feature-selection  information-theory  mutual-information  time-series  forecasting  simulation  classification  boosting  ensemble  adaboost  normal-distribution  multivariate-analysis  covariance  gini  clustering  text-mining  distance-functions  information-retrieval  similarities  regression  logistic  stata  group-differences  r  anova  confidence-interval  repeated-measures  r  logistic  lme4-nlme  inference  fiducial  kalman-filter  classification  discriminant-analysis  linear-algebra  computing  statistical-significance  time-series  panel-data  missing-data  uncertainty  probability  multivariate-analysis  r  classification  spss  k-means  discriminant-analysis  poisson-distribution  average  r  random-forest  importance  probability  conditional-probability  distributions  standard-deviation  time-series  machine-learning  online  forecasting  r  pca  dataset  data-visualization  bayes  distributions  mathematical-statistics  degrees-of-freedom 
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Come posso dimostrare che i dati dell'esperimento seguono la distribuzione della coda pesante?
Ho diversi risultati dei test relativi al ritardo della risposta del server. Secondo la nostra analisi teorica, la distribuzione del ritardo (La funzione di distribuzione della probabilità del ritardo della risposta) dovrebbe avere un comportamento di coda pesante. Ma come posso dimostrare che il risultato del test segue la distribuzione …
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Calcola la curva ROC per i dati
Quindi, ho 16 prove in cui sto cercando di autenticare una persona da un tratto biometrico usando Hamming Distance. La mia soglia è impostata su 3,5. I miei dati sono di seguito e solo la versione di prova 1 è un vero positivo: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 …
9 mathematical-statistics  roc  classification  cross-validation  pac-learning  r  anova  survival  hazard  machine-learning  data-mining  hypothesis-testing  regression  random-variable  non-independent  normal-distribution  approximation  central-limit-theorem  interpolation  splines  distributions  kernel-smoothing  r  data-visualization  ggplot2  distributions  binomial  random-variable  poisson-distribution  simulation  kalman-filter  regression  lasso  regularization  lme4-nlme  model-selection  aic  r  mcmc  dlm  particle-filter  r  panel-data  multilevel-analysis  model-selection  entropy  graphical-model  r  distributions  quantiles  qq-plot  svm  matlab  regression  lasso  regularization  entropy  inference  r  distributions  dataset  algorithms  matrix-decomposition  regression  modeling  interaction  regularization  expected-value  exponential  gamma-distribution  mcmc  gibbs  probability  self-study  normality-assumption  naive-bayes  bayes-optimal-classifier  standard-deviation  classification  optimization  control-chart  engineering-statistics  regression  lasso  regularization  regression  references  lasso  regularization  elastic-net  r  distributions  aggregation  clustering  algorithms  regression  correlation  modeling  distributions  time-series  standard-deviation  goodness-of-fit  hypothesis-testing  statistical-significance  sample  binary-data  estimation  random-variable  interpolation  distributions  probability  chi-squared  predictor  outliers  regression  modeling  interaction 
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Stimatori efficienti imparziali sono stocasticamente dominanti su altri stimatori (mediani) imparziali?
Descrizione generale Uno stimatore efficiente (che ha una varianza del campione uguale al limite di Cramér-Rao) massimizza la probabilità di essere vicino al vero parametro ?θθ\theta Supponiamo di confrontare la differenza o la differenza assoluta tra la stima e il vero parametroΔ^=θ^−θΔ^=θ^−θ\hat\Delta = \hat \theta - \theta La distribuzione di …
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Qual è il modo corretto di scrivere la rete elastica?
Sono confuso sul modo corretto di scrivere la rete elastica. Dopo aver letto alcuni articoli di ricerca sembrano esserci tre forme 1) exp{ -λ1|βK| -λ2β2K}exp⁡{-λ1|βK|-λ2βK2}\exp\{-\lambda_1|\beta_k|-\lambda_2\beta_k^2\} 2) exp{ -(λ1|βK| +λ2β2K)σ2√}exp⁡{-(λ1|βK|+λ2βK2)σ2}\exp\{-\frac{(\lambda_1|\beta_k|+\lambda_2\beta_k^2)}{\sqrt{\sigma^2}}\} 3) exp{ -(λ1|βK| +λ2β2K)2σ2}exp⁡{-(λ1|βK|+λ2βK2)2σ2}\exp\{-\frac{(\lambda_1|\beta_k|+\lambda_2\beta_k^2)}{2\sigma^2}\} Semplicemente non capisco il modo corretto di aggiungere σ2σ2\sigma^2. Una delle espressioni sopra è corretta?
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Aspettativa condizionale di statistiche di ordine variabile variabile casuale uniforme
Supponi X = ~ , dove .(X1,...,Xn)(X1,...,Xn)(X_1, ..., X_n)U(θ,2θ)U(θ,2θ)U(\theta, 2\theta)θ∈R+θ∈R+\theta \in \Bbb{R}^+ Come si calcola l'aspettativa condizionale di , dove e sono rispettivamente le statistiche di ordine più piccolo e più grande?E[X1|X(1),X(n)]E[X1|X(1),X(n)]E[X_1|X_{(1)},X_{(n)}]X(1)X(1)X_{(1)}X(n)X(n)X_{(n)} Il mio primo pensiero sarebbe che, poiché le statistiche dell'ordine limitano l'intervallo, è semplicemente , ma non sono …
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Risoluzione analitica del campionamento con o senza sostituzione dopo il binomio di Poisson / Negativo
Versione breve Sto cercando di risolvere analiticamente / approssimare la probabilità composita che deriva da estrazioni indipendenti di Poisson e da un ulteriore campionamento con o senza sostituzione (non mi interessa davvero quale). Voglio usare la probabilità con MCMC (Stan), quindi ho bisogno della soluzione solo fino a un termine …
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Quali sono le opere recenti e la portata della ricerca sull'inferenza asintotica (teoria dei grandi campioni)?
Quali sono alcuni lavori teorici significativi attualmente svolti nel campo dell'inferenza asintotica / teoria dei grandi campioni? Qual è lo scopo della ricerca in questo campo in questo momento? C'è qualche problema aperto o aree specifiche in cui la teoria si sta sviluppando negli ultimi tempi? O è un soggetto …
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