Un esercizio di routine da un libro di testo, un corso o un test utilizzato per una lezione o uno studio autonomo. La politica di questa comunità è di "fornire suggerimenti utili" per tali domande piuttosto che risposte complete.
Sono bloccato su come risolvere questo problema. Quindi, abbiamo due sequenze di variabili casuali, e per . Ora, e sono distribuzioni esponenziali indipendenti con parametri e . Tuttavia, invece di osservare e , osserviamo invece e .Y i i = 1 , . . . , n X Y λ …
Sia una variabile casuale nello spazio di probabilità cheX:Ω→NX:Ω→NX:\Omega \to \mathbb N(Ω,B,P)(Ω,B,P)(\Omega,\mathcal B,P)E(X)=∑n=1∞P(X≥n).E(X)=∑n=1∞P(X≥n).E(X)=\sum_{n=1}^\infty P(X\ge n). la mia definizione da è uguale a E(X)E(X)E(X)E(X)=∫ΩXdP.E(X)=∫ΩXdP.E(X)=\int_\Omega X \, dP. Grazie.
Sto cercando di apprendere alcune statistiche usando il libro Biometry di Sokal e Rohlf (3e). Questo è un esercizio del 5 ° capitolo che copre la probabilità, la distribuzione binomiale e la distribuzione di Poisson. Mi rendo conto che esiste una formula per produrre una risposta a questa domanda: Tuttavia, …
Uno strumento utilizzato per misurare i livelli di glucosio nel sangue di una persona viene monitorato su un campione casuale di 10 persone. I livelli vengono inoltre misurati utilizzando una procedura di laboratorio molto accurata. La misura dello strumento è indicata da x. La misura della procedura di laboratorio è …
Chiuso . Questa domanda richiede dettagli o chiarezza . Al momento non accetta risposte. Vuoi migliorare questa domanda? Aggiungi dettagli e chiarisci il problema modificando questo post . Chiuso 2 anni fa . Sto leggendo Luce (1959) . Quindi ho trovato questa affermazione: Quando una persona sceglie tra alternative, molto …
Diciamo che sto facendo 10.000 lanci di una moneta. Vorrei sapere la probabilità di quante lancette ci vogliono per ottenere 4 o più teste consecutive di fila. Il conteggio funzionerebbe come segue, conteresti un giro successivo di lanci essendo solo teste (4 o più teste). Quando una coda colpisce e …
Uno dei problemi nel mio libro di testo si pone come segue. Un vettore continuo stocastico bidimensionale ha la seguente funzione di densità: fX,Y(x,y)={15xy20if 0 < x < 1 and 0 < y < xotherwisefX,Y(x,y)={15xy2if 0 < x < 1 and 0 < y < x0otherwise f_{X,Y}(x,y)= \begin{cases} 15xy^2 & …
Se abbiamo due variabili casuali indipendenti X1∼ B i n o m ( n , p )X1∼Binom(n,p)X_1 \sim \mathrm{Binom}(n,p) e X2∼ P o i s ( λ )X2∼Pois(λ)X_2 \sim \mathrm{Pois}(\lambda) , qual è la funzione di massa di probabilità di X1+ X2X1+X2X_1 + X_2 ? NB Questo non è un …
Devo trovare un test statistico appropriato (test del rapporto di verosimiglianza, test t, ecc.) Su quanto segue: Let essere un campione iid di un vettore casuale ( X ; Y ) e supponiamo che ( Y X ) ~ N [ ( μ 1 μ 2 ) , ( 1 …
Ho un GLMM del modulo: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Quando uso drop1(model, test="Chi"), ottengo risultati diversi rispetto a quelli che utilizzo Anova(model, type="III")dal pacchetto auto o summary(model). Questi ultimi due danno le stesse risposte. Usando un mucchio di dati fabbricati, …
Siano e due variabili casuali indipendenti aventi la stessa distribuzione uniforme U (0,1) con densitàXXXYYYU( 0 , 1 )U(0,1)U(0,1) f( x ) = 1f(x)=1f(x)=1 se 0 ≤ x ≤ 10≤x≤10≤x≤1 (e 000 altrove). Sia ZZZ una vera variabile casuale definita da: Z= X- YZ=X-YZ=X-Y se X> YX>YX>Y (e 000 altrove). …
Lascia X1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2, . . . , X_n tra variabili casuali con pdf fX(x∣θ)=θ(1+x)−(1+θ)I(0,∞)(x)fX(x∣θ)=θ(1+x)−(1+θ)I(0,∞)(x)f_X(x\mid\theta) =\theta(1 +x)^{−(1+\theta)}I_{(0,\infty)}(x) dove θ>0θ>0\theta >0 . Dai l'UMVUE di 1θ1θ\frac{1}{\theta} e calcola la sua varianza Ho imparato due di questi metodi per ottenere UMVUE ottenuti: Cramer-Rao Lower Bound (CRLB) Lehmann-Scheffe Thereom Proverò a farlo usando il …
Come esercizio di routine, sto cercando di trovare la distribuzione di X2+Y2−−−−−−−√X2+Y2\sqrt{X^2+Y^2} dove XXXeYYYsonovariabili casualiU(0,1)U(0,1) U(0,1). La densità articolare di (X,Y)(X,Y)(X,Y) è fX,Y(x,y)=10<x,y<1fX,Y(x,y)=10<x,y<1f_{X,Y}(x,y)=\mathbf 1_{0\cos^{-1}\left(\frac{1}{z}\right), poichécosθcosθ\cos\thetasta diminuendo suθ∈[0,π2]θ∈[0,π2]\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]; ezsinθ<1⟹θ<sin−1(1z)zsinθ<1⟹θ<sin−1(1z)z\sin\theta<1\implies\theta<\sin^{-1}\left(\frac{1}{z}\right), comesinθsinθ\sin\thetasta aumentando inθ∈[0,π2]θ∈[0,π2]\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]. Quindi, per 1<z<2–√1<z<21< z<\sqrt 2 , abbiamocos−1(1z)<θ<sin−1(1z)cos−1(1z)<θ<sin−1(1z)\cos^{-1}\left(\frac{1}{z}\right)<\theta<\sin^{-1}\left(\frac{1}{z}\right). Il valore assoluto di jacobian della trasformazione è |J|=z|J|=z|J|=z Pertanto la densità …
Sto cercando di superare la prima serie di problemi del materiale del corso di classe Stanford cs224d online e sto riscontrando alcuni problemi con il problema 3A: quando si utilizza il modello skip gram word2vec con la funzione di previsione softmax e la funzione di perdita incrociata dell'entropia, noi desidera …
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website,
to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic,
and to understand where our visitors are coming from.
By continuing, you consent to our use of cookies and other tracking technologies and
affirm you're at least 16 years old or have consent from a parent or guardian.