Domande taggate «uniform»

La distribuzione uniforme descrive una variabile casuale che è altrettanto probabile che prenda qualsiasi valore nel suo spazio di campionamento.


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Statistiche sufficienti congiuntamente complete: uniforme (a, b)
Sia X=(x1,x2,…xn)X=(x1,x2,…xn)\mathbf{X}= (x_1, x_2, \dots x_n) un campione casuale dalla distribuzione uniforme su (a,b)(a,b)(a,b) , dove a&lt;ba&lt;ba < b . Sia Y1Y1Y_1 e YnYnY_n le statistiche degli ordini più grandi e più piccole. Mostra che la statistica (Y1,Yn)(Y1,Yn)(Y_1, Y_n) è una statistica sufficiente congiuntamente completa per il parametro θ=(a,b)θ=(a,b)\theta = …






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Limiti di coda sulla norma euclidea per distribuzione uniforme su
Ciò che sono noti limiti superiori su quanto spesso la norma euclidea di un elemento scelto uniformemente {−n, −(n−1), ..., n−1, n}d{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d\:\{-n,~-(n-1),~...,~n-1,~n\}^d\: sarà maggiore di una determinata soglia? Sono principalmente interessato ai limiti che convergono esponenzialmente a zero quando nnn è molto inferiore a ddd .




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Distribuzione di
Come esercizio di routine, sto cercando di trovare la distribuzione di X2+Y2−−−−−−−√X2+Y2\sqrt{X^2+Y^2} dove XXXeYYYsonovariabili casualiU(0,1)U(0,1) U(0,1). La densità articolare di (X,Y)(X,Y)(X,Y) è fX,Y(x,y)=10&lt;x,y&lt;1fX,Y(x,y)=10&lt;x,y&lt;1f_{X,Y}(x,y)=\mathbf 1_{0\cos^{-1}\left(\frac{1}{z}\right), poichécosθcos⁡θ\cos\thetasta diminuendo suθ∈[0,π2]θ∈[0,π2]\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]; ezsinθ&lt;1⟹θ&lt;sin−1(1z)zsin⁡θ&lt;1⟹θ&lt;sin−1⁡(1z)z\sin\theta<1\implies\theta<\sin^{-1}\left(\frac{1}{z}\right), comesinθsin⁡θ\sin\thetasta aumentando inθ∈[0,π2]θ∈[0,π2]\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]. Quindi, per 1&lt;z&lt;2–√1&lt;z&lt;21< z<\sqrt 2 , abbiamocos−1(1z)&lt;θ&lt;sin−1(1z)cos−1⁡(1z)&lt;θ&lt;sin−1⁡(1z)\cos^{-1}\left(\frac{1}{z}\right)<\theta<\sin^{-1}\left(\frac{1}{z}\right). Il valore assoluto di jacobian della trasformazione è |J|=z|J|=z|J|=z Pertanto la densità …

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Stima del parametro di una distribuzione uniforme: prima impropria?
Abbiamo N campioni, , da una distribuzione uniforme dove \ theta è sconosciuta. Stimare \ theta dai dati.XiXiX_i[0,θ][0,θ][0,\theta]θθ\thetaθθ\theta Quindi, la regola di Bayes ... f(θ|Xi)=f(Xi|θ)f(θ)f(Xi)f(θ|Xi)=f(Xi|θ)f(θ)f(Xi)f(\theta | {X_i}) = \frac{f({X_i}|\theta)f(\theta)}{f({X_i})} e la probabilità è: f(Xi|θ)=∏Ni=11θf(Xi|θ)=∏i=1N1θf({X_i}|\theta) = \prod_{i=1}^N \frac{1}{\theta} (modifica: quando 0≤Xi≤θ0≤Xi≤θ0 \le X_i \le \theta per tutti iii , e 0 …


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Modello di storia degli eventi a tempo discreto (Sopravvivenza) in R
Sto cercando di adattare un modello a tempo discreto in R, ma non sono sicuro di come farlo. Ho letto che puoi organizzare la variabile dipendente in diverse righe, una per ogni osservazione temporale e utilizzare la glmfunzione con un collegamento logit o cloglog. In questo senso, ho tre colonne: …
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