Domande taggate «econometrics»

L'econometria è un campo di statistica che si occupa di applicazioni in economia.

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Quali sono le principali differenze filosofiche, metodologiche e terminologiche tra econometria e altri campi statistici?
L'econometria ha una sostanziale sovrapposizione con le statistiche tradizionali, ma spesso usa il proprio gergo su una varietà di argomenti ("identificazione", "esogena", ecc.). Una volta ho sentito un professore di statistica applicata in un altro campo commentare che spesso la terminologia è diversa ma i concetti sono gli stessi. Tuttavia …
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Il linguaggio R è affidabile per il settore economico?
Sono uno studente laureato in economia che si è recentemente convertito in R da altri pacchetti statistici molto noti (stavo usando principalmente SPSS). Il mio piccolo problema al momento è che sono l'unico utente R della mia classe. I miei compagni di classe usano Stata e Gauss e uno dei …
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In che modo esattamente un "modello a effetti casuali" in econometria si collega a modelli misti al di fuori di econometria?
Pensavo che il "modello a effetti casuali" in econometria corrispondesse a un "modello misto con intercettazione casuale" al di fuori dell'econometria, ma ora non ne sono sicuro. Vero? L'econometria usa termini come "effetti fissi" e "effetti casuali" in modo leggermente diverso dalla letteratura sui modelli misti, e questo provoca una …
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Interpretazione del predittore e / o della risposta trasformati in tronchi
Mi chiedo se fa differenza nell'interpretazione se solo le variabili dipendenti, dipendenti e indipendenti, o solo le variabili indipendenti, vengono trasformate in log. Considera il caso di log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Posso interpretare il IV come l'aumento percentuale, ma come cambia quando lo faccio log(DV) = Intercept …
46 regression  data-transformation  interpretation  regression-coefficients  logarithm  r  dataset  stata  hypothesis-testing  contingency-tables  hypothesis-testing  statistical-significance  standard-deviation  unbiased-estimator  t-distribution  r  functional-data-analysis  maximum-likelihood  bootstrap  regression  change-point  regression  sas  hypothesis-testing  bayesian  randomness  predictive-models  nonparametric  terminology  parametric  correlation  effect-size  loess  mean  pdf  quantile-function  bioinformatics  regression  terminology  r-squared  pdf  maximum  multivariate-analysis  references  data-visualization  r  pca  r  mixed-model  lme4-nlme  distributions  probability  bayesian  prior  anova  chi-squared  binomial  generalized-linear-model  anova  repeated-measures  t-test  post-hoc  clustering  variance  probability  hypothesis-testing  references  binomial  profile-likelihood  self-study  excel  data-transformation  skewness  distributions  statistical-significance  econometrics  spatial  r  regression  anova  spss  linear-model 
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Che cos'è la differenza nelle differenze?
La differenza nelle differenze è stata a lungo popolare come strumento non sperimentale, specialmente in economia. Qualcuno può fornire una risposta chiara e non tecnica alle seguenti domande sulle differenze nelle differenze. Che cos'è uno stimatore della differenza in differenza? Perché è utile uno stimatore della differenza in differenza? Possiamo …
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L'apprendimento automatico è meno utile per comprendere la causalità, quindi meno interessante per le scienze sociali?
La mia comprensione della differenza tra apprendimento automatico / altre tecniche predittive statistiche rispetto al tipo di statistiche che gli scienziati sociali (ad esempio, gli economisti) usano è che gli economisti sembrano molto interessati a comprendere l'effetto di una o più variabili, sia in termini di magnitudo e rilevare se …
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Che cos'è una variabile strumentale?
Le variabili strumentali stanno diventando sempre più comuni nell'economia e nelle statistiche applicate. Per chi non lo sapesse, possiamo avere delle risposte non tecniche alle seguenti domande: Che cos'è una variabile strumentale? Quando si vorrebbe impiegare una variabile strumentale? Come si trova o si sceglie una variabile strumentale?
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Ripetibilità informatica degli effetti da un modello più leggero
Mi sono appena imbattuto in questo documento , che descrive come calcolare la ripetibilità ( nota anche come affidabilità, nota anche come correlazione intraclasse) di una misurazione tramite la modellazione di effetti misti. Il codice R sarebbe: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit) …
28 mixed-model  reliability  intraclass-correlation  repeatability  spss  factor-analysis  survey  modeling  cross-validation  error  curve-fitting  mediation  correlation  clustering  sampling  machine-learning  probability  classification  metric  r  project-management  optimization  svm  python  dataset  quality-control  checking  clustering  distributions  anova  factor-analysis  exponential  poisson-distribution  generalized-linear-model  deviance  machine-learning  k-nearest-neighbour  r  hypothesis-testing  t-test  r  variance  levenes-test  bayesian  software  bayesian-network  regression  repeated-measures  least-squares  change-scores  variance  chi-squared  variance  nonlinear-regression  regression-coefficients  multiple-comparisons  p-value  r  statistical-significance  excel  sampling  sample  r  distributions  interpretation  goodness-of-fit  normality-assumption  probability  self-study  distributions  references  theory  time-series  clustering  econometrics  binomial  hypothesis-testing  variance  t-test  paired-comparisons  statistical-significance  ab-test  r  references  hypothesis-testing  t-test  normality-assumption  wilcoxon-mann-whitney  central-limit-theorem  t-test  data-visualization  interactive-visualization  goodness-of-fit 
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I gradi di libertà possono essere un numero non intero?
Quando uso GAM, mi dà DF residuo è (ultima riga nel codice). Cosa significa? Andando oltre l'esempio GAM, in generale, il numero di gradi di libertà può essere un numero non intero?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median …
27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 
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Libri di testo di econometria?
Quali buoni libri di testo di econometria consiglieresti? Modifica: ci sono alcuni libri là fuori, con vari livelli di raffinatezza matematica. Sarebbe bello avere un'idea di quanto sia tecnico il libro che stai raccomandando.
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Qual è la differenza tra PCA e PCA asintotico?
In due articoli del 1986 e del 1988 , Connor e Korajczyk hanno proposto un approccio alla modellizzazione dei rendimenti delle attività. Dato che queste serie temporali di solito hanno più risorse rispetto alle osservazioni sul periodo, hanno proposto di eseguire un PCA sulle covarianze trasversali dei rendimenti delle attività. …
23 pca  econometrics 
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