Domande taggate «heteroscedasticity»

Varianza non costante lungo un certo continuum in un processo casuale.

2
Misure di eteroscedasticità dei residui
Questo link di Wikipedia elenca una serie di tecniche per rilevare l'eteroscedasticità dei residui di OLS. Vorrei imparare quale tecnica pratica è più efficace nel rilevare le regioni colpite dall'eteroscedasticità. Ad esempio, qui la regione centrale della trama OLS "Residuals vs Fitted" sembra avere una varianza maggiore rispetto ai lati …
3
Previsione della varianza dei dati eteroscedastici
Sto cercando di fare una regressione sui dati eteroscedastici in cui sto cercando di prevedere le varianze di errore e i valori medi in termini di un modello lineare. Qualcosa come questo: y(x,t)ξ(x,t)y¯(x,t)σ(x,t)=y¯(x,t)+ξ(x,t),∼N(0,σ(x,t)),=y0+ax+bt,=σ0+cx+dt.y(x,t)=y¯(x,t)+ξ(x,t),ξ(x,t)∼N(0,σ(x,t)),y¯(x,t)=y0+ax+bt,σ(x,t)=σ0+cx+dt.\begin{align}\\ y\left(x,t\right) &= \bar{y}\left(x,t\right)+\xi\left(x,t\right),\\ \xi\left(x,t\right) &\sim N\left(0,\sigma\left(x,t\right)\right),\\ \bar{y}\left(x,t\right) &= y_{0}+ax+bt,\\ \sigma\left(x,t\right) &= \sigma_{0}+cx+dt. \end{align} In parole, i dati …
1
Qual è l'intuizione dietro i campioni scambiabili sotto l'ipotesi nulla?
I test di permutazione (chiamati anche test di randomizzazione, test di ri-randomizzazione o test esatto) sono molto utili e sono utili quando l'assunzione della distribuzione normale richiesta da per esempio t-testnon è soddisfatta e quando la trasformazione dei valori per classifica del test non parametrici come Mann-Whitney-U-testquesto porterebbero alla perdita …
15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 
1
Confronto tra Newey-West (1987) e Hansen-Hodrick (1980)
Domanda: Quali sono le principali differenze e somiglianze tra l'uso degli errori standard di Newey-West (1987) e Hansen-Hodrick (1980)? In quali situazioni dovrebbe essere preferito uno di questi rispetto all'altro? Appunti: So come funziona ciascuna di queste procedure di regolazione; tuttavia, non ho ancora trovato alcun documento che li possa …
1
Gli errori standard di bootstrap e gli intervalli di confidenza sono appropriati nelle regressioni in cui l'assunzione di omoscedasticità è violata?
Se nelle regressioni OLS standard vengono violate due assunzioni (distribuzione normale di errori, omoscedasticità), il bootstrap degli errori standard e degli intervalli di confidenza è un'alternativa appropriata per arrivare a risultati significativi rispetto alla significatività dei coefficienti regressore? I test di significatività con errori standard avviati e intervalli di confidenza …
3
Alternativa alla varianza diseguale ANOVA a senso unico
Vorrei confrontare le medie tra tre gruppi di dimensioni uguali (la dimensione del campione uguale è piccola, 21). I mezzi di ciascun gruppo sono normalmente distribuiti, ma le loro varianze sono disuguali (testati tramite Levene). Una trasformazione è la strada migliore in questa situazione? Dovrei considerare prima qualcos'altro?
1
Test esatto di Fisher e distribuzione ipergeometrica
Volevo capire meglio il test esatto del pescatore, quindi ho escogitato il seguente esempio di giocattolo, dove f e m corrispondono a maschio e femmina e n e y corrispondono a "consumo di soda" in questo modo: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Ovviamente, questa è …
Utilizzando il nostro sito, riconosci di aver letto e compreso le nostre Informativa sui cookie e Informativa sulla privacy.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.