Questo è solo un esempio che ho riscontrato più volte, quindi non ho dati di esempio. Esecuzione di un modello di regressione lineare in R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1è una variabile continua. x2è categorico e ha tre valori, ad esempio "Basso", "Medio" e "Alto". Tuttavia, l'output …
Molte delle domande che ho pubblicato su SE nell'ultimo mese sono state nell'obiettivo di aiutarmi a risolvere questo particolare problema. A tutte le domande è stata data una risposta, ma non riesco ancora a trovare una soluzione. Quindi, ho pensato che avrei dovuto solo porre il problema che sto cercando …
Per una variabile casuale continua , se è finito, è ?XXXE( | X| )E(|X|)E(|X|)limn → ∞n P( | X| >n)=0limn→∞nP(|X|>n)=0\lim_{n\to\infty}n P(|X|>n)=0 Questo è un problema che ho riscontrato su Internet, ma non sono sicuro che sia valido o meno. So che detiene la disuguaglianza di Markov, ma non posso mostrare …
Sto cercando di ottenere un'intuizione più chiara dietro: "Se rende più probabile, allora rende più probabile"AUNABBBBBBAUNA Sia la dimensione dello spazio in cui e sono, quindin(S)n(S)n(S)AUNABBB Reclamo: quindiP(B|A)>P(B)P(B|UN)>P(B)P(B|A)>P(B)n(AB)/n(A)>n(B)/n(S)n(UNB)/n(UN)>n(B)/n(S)n(AB)/n(A) > n(B)/n(S) quindin(AB)/n(B)>n(A)/n(S)n(UNB)/n(B)>n(UN)/n(S)n(AB)/n(B) > n(A)/n(S) che èP(A|B)>P(A)P(UN|B)>P(UN)P(A|B)>P(A) Capisco la matematica, ma perché questo ha un senso intuitivo?
Mi è stata posta la seguente domanda da un amico. Non ho potuto darle una mano, ma spero che qualcuno me lo possa spiegare. Non sono riuscito a trovare alcun esempio simile. Grazie per qualsiasi aiuto e spiegazione. Q: I risultati di 100 esperimenti di lancio della moneta sono registrati …
La funzione di densità di probabilità di una distribuzione uniforme (continua) è mostrata sopra. L'area sotto la curva è 1, il che ha senso poiché la somma di tutte le probabilità in una distribuzione di probabilità è 1. Formalmente, la funzione di probabilità sopra (f (x)) può essere definita come …
Lascia che sia in . Quali sono la matrice media e di covarianza di (con il massimo calcolato elementalmente)?Z∼N(μ,Σ)Z∼N(μ,Σ)Z \sim \mathcal N(\mu, \Sigma)RdRd\mathbb R^dZ+=max(0,Z)Z+=max(0,Z)Z_+ = \max(0, Z) Ciò si verifica ad esempio perché, se utilizziamo la funzione di attivazione ReLU all'interno di una rete profonda e supponiamo tramite il CLT …
Quindi ho fatto un test di probabilità e non sono riuscito a rispondere a questa domanda. Ha appena chiesto qualcosa del genere: "Considerando che è una variabile casuale, 0 , usa la disuguaglianza corretta per dimostrare ciò che è superiore o uguale, E (X ^ 2) ^ 3 o E …
Consenti a essere IID e . Sembra ovvio, ma sto avendo problemi a derivarlo formalmente.ˉ X = ∑ n i = 1 X i E [ X iXiXiX_iX¯=∑ni=1XiX¯=∑i=1nXi\bar{X} = \sum_{i=1}^{n} X_iE[ XioX¯] =? E[XiX¯]= ? E\left[\frac{X_i}{\bar{X}}\right] = \ ?
Devo assicurarmi che la mia sitemap XML contenga meno rifiuti (collegamenti interrotti). L'elenco di URL è tra le centinaia di migliaia e, anche se potrebbe essere fattibile testarli tutti 1 per 1, preferirei non farlo, per molte ragioni:1 %1%1\% 1 - Saved bandwidth 2 - Faster traffic for real clients …
Bene, non possiamo, per esempio, vedere https://en.wikipedia.org/wiki/Subindependence per un interessante controesempio. Ma la vera domanda è: esiste un modo per rafforzare la condizione affinché segua l'indipendenza? Ad esempio, esiste un insieme di funzioni modo che se per tutti seguirà l'indipendenza? E quanto deve essere infinito un tale insieme di funzioni?E …
Sto cercando di trovare la distribuzione di probabilità di una somma di un numero casuale di variabili che non sono distribuite in modo identico. Ecco un esempio: John lavora in un call center del servizio clienti. Riceve chiamate con problemi e cerca di risolverli. Quelli che non riesce a risolvere, …
Esempi: ho una frase nella descrizione del lavoro: "Ingegnere senior Java nel Regno Unito". Voglio usare un modello di apprendimento profondo per prevederlo in 2 categorie: English e IT jobs. Se uso il modello di classificazione tradizionale, posso solo prevedere 1 etichetta con la softmaxfunzione all'ultimo livello. Quindi, posso usare …
Sono interessato a costruire variabili casuali per le quali le disuguaglianze di Markov o Chebyshev sono strette. Un esempio banale è la seguente variabile casuale. P(X=1)=P(X=−1)=0.5P(X=1)=P(X=−1)=0.5P(X=1)=P(X=-1) = 0.5 . La sua media è zero, la varianza è 1 e . Per questo variabile casuale chebyshev è stretto (vale con l'uguaglianza).P(|X|≥1)=1P(|X|≥1)=1P(|X| …
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