Domande taggate «time-series»

Le serie temporali sono dati osservati nel tempo (in tempo continuo o in periodi di tempo discreti).

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Quale è meglio, stl o decomporre?
Sto eseguendo l'analisi delle serie storiche usando R. Devo scomporre i miei dati in componenti di tendenza, stagionali e casuali. Ho dati settimanali per 3 anni. Ho trovato due funzioni in R - stl()e decompose(). Ho letto che stl()non va bene per la decomposizione moltiplicativa. Qualcuno può dirmi in quale …
10 r  time-series 
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Residui del bootstrap: lo sto facendo bene?
Prima di tutto: da quello che ho capito, i residui del bootstrap funzionano come segue: Adatta il modello ai dati Calcola i residui Ricampiona i residui e aggiungili a 1. Adatta il modello al nuovo set di dati da 3. Ripetere i ntempi, ma aggiungere sempre i residui ricampionati all'adattamento …
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Modello di storia degli eventi a tempo discreto (Sopravvivenza) in R
Sto cercando di adattare un modello a tempo discreto in R, ma non sono sicuro di come farlo. Ho letto che puoi organizzare la variabile dipendente in diverse righe, una per ogni osservazione temporale e utilizzare la glmfunzione con un collegamento logit o cloglog. In questo senso, ho tre colonne: …
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Domanda sulla funzione di autocovarianza del campione
Sto leggendo un libro di analisi delle serie temporali e la formula per la campionatura automatica è definita nel libro come: γˆ(h)=n−1∑t=1n−h(xt+h−x¯)(xt−x¯)γ^(h)=n−1∑t=1n−h(xt+h−x¯)(xt−x¯)\widehat{\gamma}(h) = n^{-1}\displaystyle\sum_{t=1}^{n-h}(x_{t+h}-\bar{x})(x_t-\bar{x}) conper . γˆ(−h)=γˆ(h)γ^(−h)=γ^(h)\widehat{\gamma}(-h) = \widehat{\gamma}(h)\;h=0,1,...,n−1h=0,1,...,n−1\;h = 0,1, ..., n-1x¯x¯\bar{x} è la media. Qualcuno può spiegare intuitivamente perché dividiamo la somma per nnn e non per n−hn−hn-h …
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Come trovare somiglianze tra le serie storiche?
Nel seguente esempio ho una cornice di dati che consiste in una serie temporale di misurazioni della temperatura dell'acqua registrate a 5 profondità nell'oceano in cui ciascun valore in Tempcorrisponde alla data in DateTimee alla profondità in Depth. set.seed(1) Temp <- rnorm(43800,sd=20) AirT <- rnorm(8760,sd=20) Depth <- c(1:5) DateTime = …
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Valore “nascosto” della variabile categoriale della regressione lineare
Questo è solo un esempio che ho riscontrato più volte, quindi non ho dati di esempio. Esecuzione di un modello di regressione lineare in R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1è una variabile continua. x2è categorico e ha tre valori, ad esempio "Basso", "Medio" e "Alto". Tuttavia, l'output …
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