Voglio associare i difetti di codice a metriche di complessità del codice come la vicinanza. Un modello comune è quello di vedere questo come un processo di Poisson, in cui la durata è il tempo impiegato per la codifica e la densità è una funzione della complessità del codice. Sono …
Ho un set di dati contenente il numero di azioni eseguite da singoli nel corso di 7 giorni. L'azione specifica non dovrebbe essere pertinente per questa domanda. Ecco alcune statistiche descrittive per il set di dati: RangeMeanVarianceNumber of observations0−77218.22791696Range0−772Mean18.2Variance2791Number of observations696 \begin{array}{|c|c|} \hline \text{Range} & 0 - 772 \\ \hline …
Per i dati di conteggio che ho raccolto, utilizzo la regressione di Poisson per creare modelli. Lo faccio usando la glmfunzione in R, dove uso family = "poisson". Per valutare possibili modelli (ho diversi predittori) uso l'AIC. Fin qui tutto bene. Ora voglio eseguire la convalida incrociata. Sono già riuscito …
Per analizzare i conteggi di uccelli a gonfiamento zero, vorrei applicare i modelli di conteggio a gonfiamento zero utilizzando il pacchetto R pscl . Tuttavia, guardando l'esempio fornito nella documentazione per una delle funzioni principali ( ? Zeroinfl ), inizio a dubitare di quale sia il vero vantaggio di questi …
Innanzitutto, ho una domanda sul fatto che la distribuzione di Poisson sia "stabile" o meno. In modo molto ingenuo (e non sono troppo sicuro delle distribuzioni "stabili"), ho elaborato la distribuzione di una combinazione lineare di camper distribuiti da Poisson, usando il prodotto della MGF. Sembra che ottenga un altro …
Attualmente sto lavorando a un progetto che coinvolge GLM (e infine GAM) di alcuni dati di conteggio nel tempo. Normalmente lo farei in SAS, ma sto cercando di passare a R, e ho ... problemi. Quando inserisco un GLM per contare i dati usando quanto segue: cdi_model <- glm(counts ~ …
Qualcuno può mostrare come il valore atteso e la varianza del Poisson gonfiato zero, con funzione di massa di probabilità f(y)={π+(1−π)e−λ,(1−π)λye−λy!,if y=0if y=1,2....f(y)={π+(1−π)e−λ,if y=0(1−π)λye−λy!,if y=1,2.... f(y) = \begin{cases} \pi+(1-\pi)e^{-\lambda}, & \text{if }y=0 \\ (1-\pi)\frac{\lambda^{y}e^{-\lambda}}{y!}, & \text{if }y=1,2.... \end{cases} dove è la probabilità che l'osservazione sia zero da un processo binomiale …
La distribuzione di Poisson può essere utilizzata per analizzare dati continui e dati discreti? Ho alcuni set di dati in cui le variabili di risposta sono continue, ma assomigliano a una distribuzione di Poisson piuttosto che a una distribuzione normale. Tuttavia, la distribuzione di Poisson è una distribuzione discreta e …
Il mgcvpacchetto per Rha due funzioni per adattare le interazioni del prodotto tensore: te()e ti(). Comprendo la divisione di base del lavoro tra i due (adattamento di un'interazione non lineare rispetto alla scomposizione di questa interazione in effetti principali e un'interazione). Quello che non capisco è perché te(x1, x2)e ti(x1) …
La mia domanda rivela la mia scarsa comprensione della regressione di Poisson e dei GLM in generale. Ecco alcuni dati falsi per illustrare la mia domanda: ### some fake data x=c(1:14) y=c(0, 1, 2, 3, 1, 4, 9, 18, 23, 31, 20, 25, 37, 45) Alcune funzioni personalizzate per restituire …
Di 'che ho il seguente modello: Poisson ( λ ) ∼ { λ1λ2se t < τse t ≥ τPoisson(λ)∼{λ1if t<τλ2if t≥τ\text{Poisson}(\lambda) \sim \begin{cases} \lambda_1 & \text{if } t \lt \tau \\ \lambda_2 & \text{if } t \geq \tau \end{cases} E dai miei dati i posteriori di e mostrati di seguito. …
Usando Wikipedia ho trovato un modo per calcolare la funzione di massa di probabilità risultante dalla somma di due variabili casuali di Poisson. Tuttavia, penso che l'approccio che ho sia sbagliato. Sia due variabili casuali di Poisson indipendenti con media e , dove e sono costanti, quindi la funzione generatrice …
Se abbiamo due variabili casuali indipendenti X1∼ B i n o m ( n , p )X1∼Binom(n,p)X_1 \sim \mathrm{Binom}(n,p) e X2∼ P o i s ( λ )X2∼Pois(λ)X_2 \sim \mathrm{Pois}(\lambda) , qual è la funzione di massa di probabilità di X1+ X2X1+X2X_1 + X_2 ? NB Questo non è un …
Sto usando un modello di regressione di Poisson per i dati di conteggio e mi chiedo se ci sono ragioni per non utilizzare il robusto errore standard per le stime dei parametri? Sono particolarmente preoccupato poiché alcune delle mie stime senza robusto non sono significative (ad esempio, p = 0,13) …
Ho un GLMM del modulo: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Quando uso drop1(model, test="Chi"), ottengo risultati diversi rispetto a quelli che utilizzo Anova(model, type="III")dal pacchetto auto o summary(model). Questi ultimi due danno le stesse risposte. Usando un mucchio di dati fabbricati, …
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